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浏览/检索结果: 共4条，第1-4条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序题名升序题名降序作者升序作者降序 A new method for estimating Sharpe ratio function via local maximum likelihood 期刊论文 JOURNAL OF APPLIED STATISTICS, 2022, 页码: 19 作者:  Xu, Wenchao;  Lin, Hongmei;  Tong, Tiejun;  Zhang, Riquan 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2023/02/07 Direct method  heteroscedastic non-parametric regression  joint limiting distribution  local polynomial smoothing  Sharpe ratio function   Empirical Likelihood Intervals for Conditional Value-at-Risk in Heteroscedastic Regression Models 期刊论文 SCANDINAVIAN JOURNAL OF STATISTICS, 2011, 卷号: 38, 期号: 4, 页码: 781-787 作者:  Li, ZP;  Gong, Y;  Peng, L 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2015/12/16 conditional value-at-risk  empirical likelihood  non-parametric regression   Wavelet analysis of change-points in a non-parametric regression with heteroscedastic variance 期刊论文 JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2010, 卷号: 159, 期号: 1, 页码: 183-201 作者:  Zhou, Yong;  Wan, Alan T. K.;  Xie, Shangyu;  Wang, Xiaojing 收藏  |  浏览/下载：76/0  |  提交时间：2018/07/30 lambda-sharp cusp  Asymptotic Distribution  Convergence  Discretized estimator  Integral estimator  Jump  Leave-one-out cross validation  Lipschitz continuous  Normal distribution  Resolution level selection   Wavelet analysis of change-points in a non-parametric regression with heteroscedastic variance 期刊论文 JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2010, 卷号: 159, 期号: 1, 页码: 183-201 作者:  Zhou, Yong;  Wan, Alan T. K.;  Xie, Shangyu;  Wang, Xiaojing 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/08/22 lambda-sharp cusp  Asymptotic Distribution  Convergence  Discretized estimator  Integral estimator  Jump  Leave-one-out cross validation  Lipschitz continuous  Normal distribution  Resolution level selection