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浏览/检索结果: 共4条，第1-4条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序题名升序题名降序作者升序作者降序 A new method for estimating Sharpe ratio function via local maximum likelihood 期刊论文 JOURNAL OF APPLIED STATISTICS, 2022, 页码: 19 作者:  Xu, Wenchao;  Lin, Hongmei;  Tong, Tiejun;  Zhang, Riquan 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2023/02/07 Direct method  heteroscedastic non-parametric regression  joint limiting distribution  local polynomial smoothing  Sharpe ratio function   Exploring Statistical Arbitrage Opportunities Using Machine Learning Strategy 期刊论文 COMPUTATIONAL ECONOMICS, 2021, 页码: 22 作者:  Zhan, Baoqiang;  Zhang, Shu;  Du, Helen S.;  Yang, Xiaoguang 收藏  |  浏览/下载：11/0  |  提交时间：2022/04/02 Statistical arbitrage  Cointegration  Machine learning  Opportunities exploration   Direct local linear estimation for Sharpe ratio function 期刊论文 CANADIAN JOURNAL OF STATISTICS-REVUE CANADIENNE DE STATISTIQUE, 2021, 页码: 23 作者:  Lin, Hongmei;  Tong, Tiejun;  Wang, Yuedong;  Xu, Wenchao;  Zhang, Riquan 收藏  |  浏览/下载：11/0  |  提交时间：2022/04/02 Heteroscedasticity  local likelihood estimation  local linear regression  nonparametric regression  Sharpe ratio function   A hybrid stock trading system using genetic network programming and mean conditional value-at-risk 期刊论文 EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, 2015, 卷号: 240, 期号: 3, 页码: 861-871 作者:  Chen, Yan;  Wang, Xuancheng 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/08/22 Evolutionary computations  Investment analysis  Risk management  Conditional Value-at-Risk  Portfolio optimization