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浏览/检索结果: 共5条，第1-5条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 A new method for estimating Sharpe ratio function via local maximum likelihood 期刊论文 JOURNAL OF APPLIED STATISTICS, 2022, 页码: 19 作者:  Xu, Wenchao;  Lin, Hongmei;  Tong, Tiejun;  Zhang, Riquan 收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2023/02/07 Direct method  heteroscedastic non-parametric regression  joint limiting distribution  local polynomial smoothing  Sharpe ratio function   A nonparametric specification test for the volatility functions of diffusion processes 期刊论文 ECONOMETRIC REVIEWS, 2019, 卷号: 38, 期号: 5, 页码: 557-576 作者:  Chen, Qiang;  Hu, Meidi;  Song, Xiaojun 收藏  |  浏览/下载：28/0  |  提交时间：2019/08/22 Bootstrap  diffusion processes  Monte Carlo simulation  nonparametric estimation  parametric volatility function  specification test   Asymptotically distribution-free tests for the volatility function of a diffusion 期刊论文 JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2015, 卷号: 184, 期号: 1, 页码: 124-144 作者:  Chen, Qiang;  Zheng, Xu;  Pan, Zhiyuan 收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2019/08/22 Distribution-free tests  Volatility function  Diffusion model  Martingale transformation  Monte Carlo simulations  Interest rate volatility   CHARACTERISTIC FUNCTION-BASED TESTING FOR MULTIFACTOR CONTINUOUS-TIME MARKOV MODELS VIA NONPARAMETRIC REGRESSION 期刊论文 2010 Chen, Bin（Univ Rochester, Dept Econ, Rochester）; Hong, Yongmiao; 洪永淼 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2011/04/26 TERM STRUCTURE MODELS  DISCRETE OBSERVATIONS  STOCHASTIC DIFFERENTIAL-EQUATIONS  EMPIRICAL CHARACTERISTIC FUNCTION  MAXIMUM-LIKELIHOOD-ESTIMATION  CONVERGENCE-RATES  JUMP-DIFFUSIONS  APPROXIMATION  SPECIFICATION  VOLATILITY   An empirical study on information spillover effects between the chinese copper futures market and spot market 期刊论文 Physica a-statistical mechanics and its applications, 2008, 卷号: 387, 期号: 4, 页码: 899-914 作者:  Liu, Xiangli;  Cheng, Siwei;  Wang, Shouyang;  Hong, Yongmiao;  Li, Yi 收藏  |  浏览/下载：21/0  |  提交时间：2019/05/10 Futures market  Kernel function  Backtest  Information spillover  Granger causality  Conditional var  Extreme upside risk  Extreme downside risk