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Risk spillover between the US and the remaining G7 stock markets using time-varying copulas with Markov switching: Evidence from over a century of data
期刊论文
NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 2020, 卷号: 51
作者:
Ji, Qiang
;
Liu, Bing-Yue
;
Cunado, Juncal
;
Gupta, Rangan
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浏览/下载:15/0
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提交时间:2021/01/16
On realized volatility of crude oil futures markets: Forecasting with exogenous predictors under structural breaks
期刊论文
ENERGY ECONOMICS, 2020, 卷号: 89
作者:
Luo, Jiawen
;
Ji, Qiang
;
Klein, Tony
;
Todorova, Neda
;
Zhang, Dayong
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2021/01/16
Portfolio Selection Based on Bayesian Theory
期刊论文
MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING, 2019, 卷号: 2019, 页码: 11
作者:
Zhao, Daping
;
Fang, Yong
;
Zhang, Chaoliang
;
Wang, Zongrun
收藏
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浏览/下载:13/0
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提交时间:2020/05/24
Stochastic Modified Bazykin Predator-Prey Model with Markovian Switching.
期刊论文
International Journal of Nonlinear Sciences & Numerical Simulation, 2018, 卷号: Vol.19 No.6, 页码: 573-581
作者:
Ling Hu
;
Zhangzhi Wei
;
Zheng Wu
;
Lianglong Wang
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/04/24
LOTKA-Volterra
equations
*STOCHASTIC
models
*MARKOV
processes
*ASYMPTOTIC
expansions
*MATHEMATICAL
inequalities
Assessing Potentiality of Support Vector Machine Method in Crude Oil Price Forecasting
期刊论文
EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, 2017, 卷号: 13, 期号: 12, 页码: 7893-7904
作者:
Yu, Lean
;
Zhang, Xun
;
Wang, Shouyang
收藏
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浏览/下载:20/0
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提交时间:2018/07/30
support vector machines
artificial neural networks
ARIMA model
ARFIMA model
Markov-switching ARFIMA model
动态因子模型拓展及经济金融中的应用
学位论文
2017, 2016
夏凯
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2017/06/20
马尔科夫区制转移动态因子模型
多层动态因子模型
不规则数据
多层动态因子随机波动模型
Markov switching dynamic factor model
multilevel factor model
unbalanced data set
Multilevel dynamic factor stochastic volatility model
Time-varying coefficient vector autoregressions model based on dynamic correlation with an application to crude oil and stock markets
期刊论文
ENVIRONMENTAL RESEARCH, 2017, 卷号: 152, 页码: 351-359
作者:
Lu, Fengbin
;
Qiao, Han
;
Wang, Shouyang
;
Lai, Kin Keung
;
Li, Yuze
收藏
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浏览/下载:28/0
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提交时间:2018/07/30
Time-varying coefficient VAR
Dynamic lagged correlation
Granger causality
Crude oil
Stock market
A Real-Time Access Control of Patient Service in the Outpatient Clinic
期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATION SCIENCE AND ENGINEERING, 2017
Song, Jie
;
Qiu, Yunzhe
;
Liu, Zekun
收藏
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2017/12/04
Admission control (AC)
healthcare management
Markov decision process (MDP)
myopic optimal policy
patient utility
NO-SHOWS
WAITING TIME
APPOINTMENTS
ALLOCATION
OVERBOOKING
QUEUES
SERVER
MODEL
半马氏市道轮换利率期限结构模型——基于最小Tsallis熵鞅测度 Semi-Markov regime switching interest rate term structure models -- Based on minimal Tsallis entropy martingale measure
期刊论文
2017, 卷号: 37, 期号: 5, 页码: 1136
作者:
柳向东
;
王星蕊
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/13
Ho—Lee模型
利率期限结构
最小Tsallis熵鞅测度
债券期权定价
Multi-period mean variance portfolio selection under incomplete information
期刊论文
APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY, 2016, 卷号: 32, 期号: 6, 页码: 753-774
作者:
Zhang, Ling
;
Li, Zhongfei
;
Xu, Yunhui
;
Li, Yongwu
收藏
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浏览/下载:26/0
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提交时间:2018/07/30
hidden Markov chain
regime switching
sufficient statistics
portfolio optimization
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