| 题名 | 动态因子模型拓展及经济金融中的应用; Extensions in Dynamic Factor Models and Applications in Economics and Finance |
| 作者 | 夏凯 |
| 答辩日期 | 2017-02-10 ; 2016-11-19 |
| 导师 | 郑挺国 |
| 关键词 | 马尔科夫区制转移动态因子模型 多层动态因子模型 不规则数据 多层动态因子随机波动模型 Markov switching dynamic factor model multilevel factor model unbalanced data set Multilevel dynamic factor stochastic volatility model |
| 英文摘要 | 近年来，动态因子模型已经被广泛的应用于刻画经济、金融相关领域多维数据中的截面相关特点，特别是可用于提取各种经济、金融关联现象背后的决定性因素，在其基础上进一步开展分析或者预测，因而具有重要的理论和实践价值。 然而，随着现实工作中样本的截面维度增加，指标或个体间的截面相关性趋于复杂，而随着时间维度的增加，数据可能呈现出一些时变特征。此外，实际收集到的样本还可能是极不规则的。面对这些问题时，通常需要对现有动态因子模型进行合理的拓展。 在此背景下，经过对现有文献中的动态因子模型及其拓展研究进行了系统性的总结，并结合宏观经济周期实时测度、地方经济波动的聚类和分化、以及高维资产收益率的波动率...; In the recent decades, dynamic factor models have been applied to capture cross-sectional dependent features for multivariate data sets from economic and financial applications. In particular, the driven forces underlying these dependent structure are modeled as unobservable factors, which will be utilized in further analysis and forecasting. However, as the cross-sectional dimension increases...; 学位：经济学博士; 院系专业：王亚南经济研究院_西方经济学; 学号：27720120153864 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=59234 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/134072]  |
| 专题 | 王亚南院－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 夏凯. 动态因子模型拓展及经济金融中的应用, Extensions in Dynamic Factor Models and Applications in Economics and Finance[D]. 2017, 2016. |
| 个性服务 |
| 查看访问统计 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。
修改评论