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	Valuing equity-linked guaranteed minimum death benefits with European-style Asian payoffs under a regime switching jump-diffusion model 期刊论文 COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE AND NUMERICAL SIMULATION, 2024, 卷号: 128, 页码: 19 作者: Wang, Yayun; Liu, Shengda 收藏 \| 浏览/下载：1/0 \| 提交时间：2023/12/21 Regime-switching Levy model Complex Fourier series method European-style Asian option payoffs GMDB
	A Machine Learning Model to Classify Dynamic Processes in Liquid Water** 期刊论文 CHEMPHYSCHEM, 2022 作者: Huang, Jie; Huang, Gang; Li, Shiben 收藏 \| 浏览/下载：10/0 \| 提交时间：2023/01/16 JUMP MECHANISM CLUSTERS EXCHANGE SPECTROSCOPY DIFFUSION NETWORKS CELL
	Regular Dirichlet extensions of one-dimensional Brownian motion 期刊论文 ANNALES DE L INSTITUT HENRI POINCARE-PROBABILITES ET STATISTIQUES, 2019, 卷号: 55, 期号: 4, 页码: 1815-1849 作者: Li, Liping; Ying, Jiangang 收藏 \| 浏览/下载：13/0 \| 提交时间：2020/05/24 Regular Dirichlet extensions Regular Dirichlet subspaces Trace Dirichlet forms Diffusion processes
	Option pricing based on a regime switching dividend process 期刊论文 COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 2019 作者: Yan, HuaHui; Chen, Qihong; Shu, HuiSheng 收藏 \| 浏览/下载：24/0 \| 提交时间：2019/08/22 Option pricing hidden Markov chain discrete dividend regime switching jump diffusion model
	Real options under a double exponential jump-diffusion model with regime switching and partial information 期刊论文 QUANTITATIVE FINANCE, 2019, 卷号: 19, 期号: 6, 页码: 1061-1073 作者: Luo, Pengfei; Xiong, Jie; Yang, Jinqiang; Yang, Zhaojun 收藏 \| 浏览/下载：24/0 \| 提交时间：2019/08/22 Real options Partial information Information value Double exponential jump-diffusion process
	Goodness-of-Fit Test in Multivariate Jump Diffusion Models 期刊论文 JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS, 2019, 卷号: 37, 期号: 2, 页码: 275-287 作者: Zhang, Shulin; Zhou, Qian M.; Zhu, Dongming; Song, Peter X. -K. 收藏 \| 浏览/下载：21/0 \| 提交时间：2019/08/22 Approximate MLE In-sample likelihood Information matrix Model specification test Out-of-sample likelihood
	Real options under a double exponential jump-diffusion model with regime switching and partial information 期刊论文 Quantitative Finance, 2019, 卷号: Vol.19 No.6, 页码: 1061-1073 作者: Pengfei Luo; Jie Xiong; Jinqiang Yang; Zhaojun Yang 收藏 \| 浏览/下载：12/0 \| 提交时间：2019/12/17 Real options Partial information Information value Double exponential jump-diffusion process
	Real options under a double exponential jump-diffusion model with regime switching and partial information. 期刊论文 Quantitative Finance, 2019, 卷号: Vol.19 No.6, 页码: 1061-1073 作者: Luo, PF; Xiong, J; Yang, JQ; Yang, ZJ 收藏 \| 浏览/下载：12/0 \| 提交时间：2019/12/17 Double exponential jump-diffusion process Information value Partial information Real options
	Occupation times of Levy-driven Ornstein-Uhlenbeck processes with two-sided exponential jumps and applications 其他 2017-01-01 Zhou, Jiang; Wu, Lan; Bai, Yang 收藏 \| 浏览/下载：5/0 \| 提交时间：2017/12/03 Ornstein-Uhlenbeck process Occupation times Exit problem DIFFUSION-PROCESSES STEP OPTIONS EXIT TIMES
	Multistep Schemes for Forward Backward Stochastic Differential Equations with Jumps 期刊论文 JOURNAL OF SCIENTIFIC COMPUTING, 2016, 卷号: 69, 期号: 2, 页码: 651-672 作者: Fu, Yu; Zhao, Weidong; Zhou, Tao 收藏 \| 浏览/下载：20/0 \| 提交时间：2018/07/30 Multistep scheme Jump-diffusion process Forward backward stochastic differential equation with jumps

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