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| Enhancing Estimation for Interest Rate Diffusion Models With Bond Prices 其他
2017-01-01
Zou, Tao; Chen, Song Xi
  收藏 | 浏览/下载：7/0 | 提交时间：2017/12/03
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| Double-jump diffusion model for VIX: evidence from VVIX 其他
2017-01-01
Zang, Xin; Ni, Jun; Huang, Jing-Zhi; Wu, Lan
收藏 | 浏览/下载：6/0 | 提交时间：2017/12/03
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| Adaptive dynamic Nelson-Siegel term structure model with applications 期刊论文
http://dx.doi.org/10.1016/j.jeconom.2014.02.009, 2014
Chen, Ying; Niu, Linlin; 陈颖; 牛霖琳
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2015/07/22
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| An Affine Term Structure Model with Auxiliary Stochastic Volatility-Covolatility 研究报告
2013
Linlin Niu
收藏 | 浏览/下载：7/0 | 提交时间：2013/11/08
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| A Type of HJM Based Affine Model: Theory and Empirical Evidence 研究报告
2013
Haitao Li; Xiaoxia Ye
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2013/11/08
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| Term Structure of Default-Free and Defaultable Securities: Theory and Empirical Evidence 期刊论文
http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=161, 2013
Hai Lin; Chunchi Wu
收藏 | 浏览/下载：7/0 | 提交时间：2013/11/08 |
| Term Structure Forecasting: No-Arbitrage Restrictions versus Large Information Set 期刊论文
http://dx.doi.org/10.1002/for.1181, 2012
Favero, Carlo A.; Niu, Linlin; Sala, Luca; 牛霖琳
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2015/07/22
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| 基于三因素仿射过程的利率区间息票研究 学位论文
2012, 2012
李少育
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2016/02/14
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| 引入人口结构变量的利率期限结构分析 学位论文
2011, 2011
杨昊晰
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2016/02/14
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| 银行间国债利率期限结构的三因子仿射模型 期刊论文
2010, 2010
陈盛业; 陈宁; 王义克; CHEN Sheng-ye; CHEN Ning; WANG Yi-ke
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