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Estimation and testing of nonparametric hidden Markov model with application in stock market
期刊论文
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 2019
作者:
Huang, Yue
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浏览/下载:17/0
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提交时间:2019/08/22
Nonparametric hidden Markov model
generalized likelihood ratio test
Kernel regression
EM algorithm
DOI errors and possible solutions for Web of Science
期刊论文
SCIENTOMETRICS, 2019, 卷号: 118, 期号: 2, 页码: 709-718
作者:
Zhu, Junwen
;
Hu, Guangyuan
;
Liu, Weishu
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浏览/下载:24/0
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提交时间:2019/08/22
Digital object identifier
Database errors
Solution
Bibliometric database
Estimation and testing nonhomogeneity of Hidden Markov model with application in financial time series
期刊论文
STATISTICS AND ITS INTERFACE, 2019, 卷号: 12, 期号: 2, 页码: 215-225
作者:
Huang, Mian
;
Huang, Yue
;
He, Kang
收藏
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浏览/下载:12/0
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提交时间:2019/08/22
Hidden Markov model
Nonhomogeneous transition matrix
Generalized likelihood ratio test
Kernel regression
EM algorithm
Model specification andcollateralized debt obligation (mis)pricing
期刊论文
JOURNAL OF FUTURES MARKETS, 2018, 卷号: 38, 期号: 11, 页码: 1284-1312
作者:
Luo, Dan
;
Tang, Dragon Yongjun
;
Wang, Sarah Qian
收藏
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2019/08/22
CDO
default correlation
frailty
model specification
Controlling mixed directional false discovery rate in multidimensional decisions with applications to microarray studies
期刊论文
TEST, 2018, 卷号: 27, 期号: 2, 页码: 316-337
作者:
Zhao, Haibing
;
Fung, Wing Kam
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/08/22
mdFDR
FCR
Directional decisions
Multiple comparison
On the robustness of alternative unemployment measures
期刊论文
ECONOMICS LETTERS, 2018, 卷号: 166, 页码: 1-5
作者:
Feng, Shuaizhang
;
Hu, Yingyao
;
Sun, Jiandong
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/08/22
True unemployment rate
U-3
U-6
Misclassification error
Semiparametric time series regression modeling with a diverging number of parameters
期刊论文
STATISTICA NEERLANDICA, 2018, 卷号: 72, 期号: 2, 页码: 90-108
作者:
Zheng, Shengchao
;
Li, Degao
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/08/22
high-dimensional data
autoregressive error
consistency
asymptotic normality
A unified approach to volatility estimation in the presence of both rounding and random market microstructure noise
期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2018, 卷号: 203, 期号: 2, 页码: 187-222
作者:
Li, Yingying
;
Zhang, Zhiyuan
;
Li, Yichu
收藏
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2019/08/22
High-frequency data
Rounding errors
Market microstructure noise
Integrated volatility
Realized volatility
Sparsity identification for high-dimensional partially linear model with measurement error
期刊论文
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION, 2018, 卷号: 47, 期号: 8, 页码: 2378-2392
作者:
Li, Rui
;
Zhao, Haibing
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/08/22
High-dimensional data
Measurement error
Oracle property
Variable selection
Primary 62G08
Second 62J02
M-estimation and model identification based on double SCAD penalization
期刊论文
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 2018, 卷号: 47, 期号: 23, 页码: 5639-5661
作者:
Hu, Jianhua
;
Zhu, NengHui
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浏览/下载:9/0
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提交时间:2019/08/22
Additive model
B-spline approximation
Robust estimation
Structure identification
Variable selection
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