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| 路径依赖期权定价的若干研究成果 学位论文
2016, 2015
左玲
  收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2017/06/20
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| Closed-form expansion pricing for discretely monitored path-dependent options in general diffusion models 学术活动
.Closed-form expansion pricing for discretely monitored path-dependent options in general diffusion models
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收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2019/10/31 |
| Path-dependent game options: a lookback case 期刊论文
REVIEW OF DERIVATIVES RESEARCH, 2014, 卷号: 17, 期号: 1, 页码: 113-124
作者: Guo, Peidong; Chen, Qihong; Guo, Xicai; Fang, Yue
收藏 | 浏览/下载：6/0 | 提交时间：2019/08/22
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| 基于特征函数与数值计算的亚式期权定价 学位论文
2014, 2014
谭志学
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2016/01/12
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| A new sampling strategy willow tree method with application to path-dependent option pricing 期刊论文
http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2012.762111, 2013
Xu, Wei; Hong, Zhiwu; Qin, Chenxiang; 洪志伟
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2015/07/22 |
| Dimension Reduction Techniques in Quasi-Monte Carlo Methods for Option Pricing 期刊论文
2010, 2010
Wang, Xiaoqun
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| 奇异期权与中国可转债定价 期刊论文
2010, 2010
陈盛业; 王义克; CHEN Shengye; WANG Yike
收藏 | 浏览/下载：3/0 |
| On the effects of dimension reduction techniques on some high-dimensional problems in finance 期刊论文
2010, 2010
Wang, Xiaoqun
收藏 | 浏览/下载：2/0 |
| Constructing robust good lattice rules for computational finance 期刊论文
2010, 2010
Wang, Xiaoqun
收藏 | 浏览/下载：7/0 | 提交时间：2017/06/15
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| 随机波动率下障碍期权的近似定价 学位论文
2008, 2008
徐璐
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2016/02/14
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