| 题名 | 路径依赖期权定价的若干研究成果; Some Research Results on Path-dependent Options Pricing |
| 作者 | 左玲 |
| 答辩日期 | 2016-03-22 ; 2015-05-12 |
| 导师 | 李时银副教授 |
| 关键词 | 障碍期权 回望期权 离散算术平均 跳跃扩散过程 path-dependent options lookback options discrete arithmetic averaging jump-diffuse proces |
| 英文摘要 | 期权作为一种重要的衍生品，在金融市场上起着重要的作用，作为套期保值的一种重要工具，它能很好地规避风险，指导市场参与者进行投资。由于路径依赖期权的一些特性满足了市场参与者的要求而使其成为期权市场交易的主要产品。激烈的竞争和金融产品无专利可言迫使金融机构设计和发展新的风险管理金融产品。许多产品是为了迎合顾客特殊需要而设计的。回望期权是一种与路径有关的期权，它的最终收益依赖于标的资产变动的路径，并提供投资者许多好处，比如回望买权可以提供投资者以最低价格买入标的资产的权利。亚式期权允许投资者对某时段内商品的平均价格进行套期保值，而不仅只考虑商品该时段终点的价格。 本文在标的资产价格遵循对数正态过程的...; Options,as important derivative products,play a key role in the financial market.Options are important instrument to hedge,can avert the risk,and conduct financial investors how to invest their money.For the specificity of Path-depandent options,they can satisfy the demand of investors,therefore,they are becoming the main instrument in financial market. The circumstance of fierce competition and ...; 学位：理学硕士; 院系专业：数学科学学院_运筹学与控制论; 学号：19020121152504 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=50339 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/133930]  |
| 专题 | 数学科学－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 左玲. 路径依赖期权定价的若干研究成果, Some Research Results on Path-dependent Options Pricing[D]. 2016, 2015. |
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