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| RECOVERY OF LOCAL VOLATILITY FOR FINANCIAL ASSETS WITH MEAN-REVERTING PRICE PROCESSES 期刊论文
MATHEMATICAL CONTROL AND RELATED FIELDS, 2018, 卷号: 8, 期号: 3-4, 页码: 625-635
作者: Chen, Qihong
  收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/08/22
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| OPTIMAL IMPULSE CONTROL OF A MEAN-REVERTING INVENTORY WITH QUADRATIC COSTS 期刊论文
Journal of Industrial and Management Optimization, 2018, 卷号: 14, 期号: 4, 页码: 1685-1700
作者: Hu, Yanqing; Liu, Zaiming; Wu, Jinbiao*
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/03
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| Dynamic mean-LPM portfolio optimization under the mean-reverting market 会议论文
作者: Niu, Yiwei; Gao, Jianjun
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/08/22
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| 随机利率下含信用风险的欧式期权的定价 期刊论文
2015
涂淑珍; 黄婧; 李时银
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2016/07/01
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| Forecasting return volatility: Level shifts with varying jump probability and mean reversion 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING, 2014, 卷号: 30, 期号: 3, 页码: 449-463
作者: Xu, Jiawen; Perron, Pierre
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/08/22
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| An Efficient Semi-Analytical Simulation for the Heston Model 期刊论文
Computational Economics, 2014, 卷号: 43, 期号: 4, 页码: 433-445
作者: Sun, Xianming*; Gan, Siqing
收藏 | 浏览/下载：6/0 | 提交时间：2019/12/03
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| Continuous-time optimal portfolio model with mean-reverting process 期刊论文
Computer Modelling and New Technologies, 2014, 卷号: Vol.18 No.5, 页码: 226-229
作者: Yu, Xing
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/31 |
| 违约风险市场价格的复合期权的定价模型与解法 期刊论文
2013
涂淑珍; 李时银
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2016/05/17
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| 违约风险的交换期权的定价模型与解法 期刊论文
2012
涂淑珍; 李时银
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2016/05/17
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| Production sharing contract: An analysis based on an oil price stochastic process 期刊论文
PETROLEUM SCIENCE, 2012, 卷号: 9, 页码: 408-415
作者: Liu Mingming; Wang Zhen; Zhao Lin; Pan Yanni; Xiao Fei
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2020/01/03
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