|
已选(0)清除
条数/页： 排序方式：
|
| Pricing arithmetic Asian and Amerasian options: A diffusion operator integral expansion approach 期刊论文
JOURNAL OF FUTURES MARKETS, 2022, 页码: 25
作者: Ding, Kailin; Cui, Zhenyu; Yang, Xiaoguang
  收藏 | 浏览/下载：10/0 | 提交时间：2023/02/07
|
| Black-Scholes option pricing strategy and risk-averse coordination for designing vehicle-to-grid reserve contracts 期刊论文
2017, 卷号: 137, 页码: 325-335
作者: Huang, Shoujun[1]; Yang, Jun[2]; Li, Shanjun[3]
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/11/30 |
| 时间分数阶Black-Scholes方程的数值研究 学位论文
2016, 2016
刘瑞清
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2017/06/20
|
| 带散粒噪声的跳跃扩散过程在期权定价中的应用 学位论文
2016, 2016
刘萃
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2017/06/20
|
| 基于人工智能在期权定价方面的研究 学位论文
2016, 2016
张鸿彦
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2017/06/20
|
| 利率服从Vasicek模型下的欧式期权定价 期刊论文
2015, 2015
王晶,张兴永
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2017/06/15
|
| 条件异方差ARMA模型与期权定价 学位论文
2015, 2015
李蛟
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2016/02/23
|
| On the numerical solution of nonlinear option pricing equation in illiquid markets 期刊论文
Computers and Mathematics with Applications, 2015, 卷号: Vol.69 No.2, 页码: 117-133
作者: Guo, Jianqiang; Wang, Wansheng
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/31
|
| 多个资产期权的泡沫和Black-Scholes方程 期刊论文
2014
王艳培; 刘继春
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2016/05/17
|
| 基于扇形偏好的期权定价方法 期刊论文
2014
陈坚
收藏 | 浏览/下载：7/0 | 提交时间：2016/05/17
|
