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数学与系统科学研究院 [6]
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2009 [1]
2008 [1]
2002 [1]
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Regular Dirichlet extensions of one-dimensional Brownian motion
期刊论文
ANNALES DE L INSTITUT HENRI POINCARE-PROBABILITES ET STATISTIQUES, 2019, 卷号: 55, 期号: 4, 页码: 1815-1849
作者:
Li, Liping
;
Ying, Jiangang
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浏览/下载:13/0
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提交时间:2020/05/24
Regular Dirichlet extensions
Regular Dirichlet subspaces
Trace Dirichlet forms
Diffusion processes
Multistep Schemes for Forward Backward Stochastic Differential Equations with Jumps
期刊论文
JOURNAL OF SCIENTIFIC COMPUTING, 2016, 卷号: 69, 期号: 2, 页码: 651-672
作者:
Fu, Yu
;
Zhao, Weidong
;
Zhou, Tao
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浏览/下载:20/0
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提交时间:2018/07/30
Multistep scheme
Jump-diffusion process
Forward backward stochastic differential equation with jumps
Numerical solution of continuous-time mean-variance portfolio selection with nonlinear constraints
期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL, 2010, 卷号: 83, 期号: 3, 页码: 642-650
作者:
Yan, Wei
;
Li, Shurong
收藏
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浏览/下载:16/0
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提交时间:2018/07/30
mean-variance criterion
HJB equation
numerical method
Poisson process
Futures price modeling under exchange rate volatility and its multi-period semi-variance portfolio selection
期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE, 2009, 卷号: 40, 期号: 11, 页码: 1139-1148
作者:
Yan, Wei
;
Li, Shurong
收藏
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浏览/下载:13/0
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提交时间:2018/07/30
four-factor model
multi-period semi-variance portfolio
exchange rate
futures
hybrid GA with PSO
economic systems
finance
partial differential equations
genetic algorithms
A class of portfolio selection with a four-factor futures price model
期刊论文
ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, 2008, 卷号: 164, 期号: 1, 页码: 139-165
作者:
Yan, Wei
;
Li, Shurong
收藏
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浏览/下载:12/0
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提交时间:2018/07/30
Four-factor model
Multi-period semi-variance portfolio
Exchange rate
Futures
Numerical algorithm
Almost sure stability of linear stochastic differential equations with jumps
期刊论文
PROBABILITY THEORY AND RELATED FIELDS, 2002, 卷号: 123, 期号: 1, 页码: 121-155
作者:
Li, CW
;
Dong, Z
;
Situ, R
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浏览/下载:14/0
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提交时间:2018/07/30
jump-diffusion
invariant measure
Lyapunov exponent
Fredholm alternative
exponential martingale
large deviations
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