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数学与系统科学研究... [27]
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期刊论文 [27]
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Conformalized temporal convolutional quantile regression networks for wind power interval forecasting
期刊论文
ENERGY, 2022, 卷号: 248, 页码: 16
作者:
Hu, Jianming
;
Luo, Qingxi
;
Tang, Jingwei
;
Heng, Jiani
;
Deng, Yuwen
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浏览/下载：8/0
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提交时间：2023/02/07
Wind power interval prediction
Temporal convolutional network
Conformalized quantile regression
Direct local linear estimation for Sharpe ratio function
期刊论文
CANADIAN JOURNAL OF STATISTICS-REVUE CANADIENNE DE STATISTIQUE, 2021, 页码: 23
作者:
Lin, Hongmei
;
Tong, Tiejun
;
Wang, Yuedong
;
Xu, Wenchao
;
Zhang, Riquan
收藏
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浏览/下载：12/0
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提交时间：2022/04/02
Heteroscedasticity
local likelihood estimation
local linear regression
nonparametric regression
Sharpe ratio function
Convergence of Self-Tuning Regulators under Conditional Heteroscedastic Noises with Unknown High-Frequency Gain
期刊论文
JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE & COMPLEXITY, 2020, 页码: 15
作者:
Zhang, Yaqi
;
Guo, Lei
收藏
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浏览/下载：5/0
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提交时间：2021/01/14
ARCH model
conditional heteroscedasticity
convergence
self-tuning regulator
weighted least-squares algorithm
Model averaging in a multiplicative heteroscedastic model
期刊论文
ECONOMETRIC REVIEWS, 2020, 页码: 25
作者:
Zhao, Shangwei
;
Ma, Yanyuan
;
Wan, Alan T. K.
;
Zhang, Xinyu
;
Wang, Shouyang
收藏
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浏览/下载：7/0
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提交时间：2020/09/23
Heteroscedasticity-robust
model averaging
multiplicative heteroscedasticity
plug-in
squared prediction risk
A Mallows-Type Model Averaging Estimator for the Varying-Coefficient Partially Linear Model
期刊论文
JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION, 2019, 卷号: 114, 期号: 526, 页码: 882-892
作者:
Zhu, Rong
;
Wan, Alan T. K.
;
Zhang, Xinyu
;
Zou, Guohua
收藏
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浏览/下载：45/0
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提交时间：2020/01/10
Asymptotic optimality
Heteroscedasticity
Mallows criterion
Model averaging
Varying-coefficient partially linear model
Analysis of censored data under heteroscedastic transformation regression models with unknown transformation function
期刊论文
CANADIAN JOURNAL OF STATISTICS-REVUE CANADIENNE DE STATISTIQUE, 2018, 卷号: 46, 期号: 2, 页码: 233-245
作者:
Wang, Qihua
;
Wang, Xuan
收藏
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浏览/下载：15/0
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提交时间：2018/07/30
Censored data
heteroscedasticity
transformation regression model
Spatial weights matrix selection and model averaging for spatial autoregressive models
期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2018, 卷号: 203, 期号: 1, 页码: 1-18
作者:
Zhang, Xinyu
;
Yu, Jihai
收藏
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浏览/下载：17/0
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提交时间：2018/07/30
Model averaging
Model selection
Spatial autoregressive
Spatial econometrics
returnandvolatilityspilloverseffectsstudyofasianemergingstockmarkets
期刊论文
journalofsystemsscienceandinformation, 2018, 卷号: 6, 期号: 2, 页码: 97
作者:
Roni Bhowmik
;
Abbas Ghulam
收藏
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浏览/下载：26/0
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提交时间：2020/01/10
Buffered Autoregressive Models With Conditional Heteroscedasticity: An Application to Exchange Rates
期刊论文
JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS, 2017, 卷号: 35, 期号: 4, 页码: 528-542
作者:
Zhu, Ke
;
Li, Wai Keung
;
Yu, Philip L. H.
收藏
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浏览/下载：12/0
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提交时间：2018/07/30
Buffered AR-GARCH model
Buffered AR model
Exchange rate
GARCH model
Nonlinear time series
Threshold AR model
Model averaging with averaging covariance matrix
期刊论文
ECONOMICS LETTERS, 2016, 卷号: 145, 页码: 214-217
作者:
Zhao, Shangwei
;
Zhang, Xinyu
;
Gao, Yichen
收藏
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浏览/下载：11/0
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提交时间：2018/07/30
Asymptotic optimality
Heteroscedasticity
Model averaging
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