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厦门大学 [6]
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2016 [1]
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路径依赖期权定价的若干研究成果
学位论文
2016, 2015
左玲
收藏
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浏览/下载：4/0
|
提交时间：2017/06/20
障碍期权
回望期权
离散算术平均
跳跃扩散过程
path-dependent options
lookback options
discrete arithmetic averaging
jump-diffuse proces
基于特征函数与数值计算的亚式期权定价
学位论文
2014, 2014
谭志学
收藏
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浏览/下载：3/0
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提交时间：2016/01/12
特征函数
等鞅变换
数值计算
Characteristic Function
Equivalent Martingale
Numerical Calculation
A new sampling strategy willow tree method with application to path-dependent option pricing
期刊论文
http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2012.762111, 2013
Xu, Wei
;
Hong, Zhiwu
;
Qin, Chenxiang
;
洪志伟
收藏
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浏览/下载：4/0
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提交时间：2015/07/22
随机波动率下障碍期权的近似定价
学位论文
2008, 2008
徐璐
收藏
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浏览/下载：4/0
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提交时间：2016/02/14
随机波动率
快速均值回复
障碍期权
stochastic volatility
fast mean-reverting
barrier options
障碍期权定价研究
学位论文
2007, 2007
张向文
收藏
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浏览/下载：2/0
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提交时间：2016/02/14
障碍期权
几何平均资产
反射原理
barrier option
geometric average assets
reflection principle
算术平均亚式期权定价方法研究
学位论文
2003, 2003
孙坚强
收藏
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浏览/下载：3/0
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提交时间：2016/02/14
亚式期权
期权定价
均值关系
Asian option
Option pricing
Mean-relation
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