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浏览/检索结果: 共2条，第1-2条 帮助 限定条件 发表日期：2017     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Double-jump diffusion model for VIX: evidence from VVIX 其他 2017-01-01 Zang, Xin; Ni, Jun; Huang, Jing-Zhi; Wu, Lan 收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2017/12/03 Volatility indices  Volatility proxy  Co-jump  Monte Carlo Markov chain  Bayesian analysis  STOCHASTIC VOLATILITY MODELS  TERM STRUCTURE  OPTION PRICES  DERIVATIVES   A new generalized volatility proxy via the stochastic volatility model 期刊论文 APPLIED ECONOMICS, 2017, 卷号: 49, 期号: 23, 页码: 2259-2268 作者:  Kim, Jong-Min[1];  Jung, Hojin[2];  Qin, Li[3] 收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2019/12/23 Volatility  stochastic volatility  relative bias  mean square error