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	A new generalized volatility proxy via the stochastic volatility model
	Kim, Jong-Min[1]; Jung, Hojin[2]; Qin, Li[3]
刊名	APPLIED ECONOMICS
	2017
卷号	49期号:23页码:2259-2268
关键词	Volatility stochastic volatility relative bias mean square error
ISSN号	0003-6846
DOI	http://dx.doi.org/10.1080/00036846.2016.1237751
URL标识	查看原文
收录类别	SSCI
WOS记录号	WOS:000396795200005
内容类型	期刊论文
URI标识	http://www.corc.org.cn/handle/1471x/5186010
专题	河南大学
作者单位	1.[1]Univ Minnesota, Div Sci & Math, Stat Discipline, Morris, MN 56267 USA. 2.[2]Henan Univ, Sch Econ, Kaifeng 475001, Henan, Peoples R China. 3.[3]Univ Minnesota, Div Sci & Math, Stat Discipline, Morris, MN 56267 USA.
推荐引用方式 GB/T 7714	Kim, Jong-Min[1],Jung, Hojin[2],Qin, Li[3]. A new generalized volatility proxy via the stochastic volatility model[J]. APPLIED ECONOMICS,2017,49(23):2259-2268.
APA	Kim, Jong-Min[1],Jung, Hojin[2],&Qin, Li[3].(2017).A new generalized volatility proxy via the stochastic volatility model.APPLIED ECONOMICS,49(23),2259-2268.
MLA	Kim, Jong-Min[1],et al."A new generalized volatility proxy via the stochastic volatility model".APPLIED ECONOMICS 49.23(2017):2259-2268.

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