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2015 [27]
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发表日期:2015
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随机利率下含信用风险的欧式期权的定价
期刊论文
2015
涂淑珍
;
黄婧
;
李时银
收藏
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2016/07/01
随机利率
重Poisson随机过程
信用风险
等价鞅测度
Gaussian interest rate
doubly stochastic Poisson process
credit risk
equivalent martingale measure
台湾股指期权市场中投资者隐含风险厌恶提取研究
期刊论文
2015
王宜峰
收藏
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2016/05/17
隐含风险厌恶
非参数估计
情绪
The Implied Risk Aversion
Non-parametric Estimation
sentiments
利率服从Vasicek模型下的欧式期权定价
期刊论文
2015, 2015
王晶,张兴永
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2017/06/15
期权定价,Vasicek模型,Black-Scholes定价模型,投资组合,option pricing,vasicek model,black-stoles pricing model,portfolio
随机利率Vasicek模型下的欧式缺口期权的定价研究
期刊论文
2015, 2015
张艳,周圣武,韩苗等
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2017/06/15
Vasicek利率模型,缺口期权,期权定价,Vasicek interest rate model,gap option,option pricing
双跳-扩散过程下时间依赖型的脆弱期权定价
期刊论文
2015, 2015
吕利娟,张兴永
收藏
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2017/06/15
双跳-扩散过程,信用风险,脆弱期权定价,two jump-diffusion process,credit risks,vulnerable European option pricing
Newsvendor Selling to Loss-Averse Consumers with Stochastic Reference Points
期刊论文
M&SOM-MANUFACTURING & SERVICE OPERATIONS MANAGEMENT, 2015, 卷号: 17, 期号: 4, 页码: 456-469
作者:
Baron, Opher
;
Hu, Ming
;
Najafi-Asadolahi, Sami
;
Qian, Qu
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/08/22
newsvendor
behavioral operations
loss aversion
contingent pricing
marketing promotion
stochastic reference points
Model-based pricing for financial derivatives
期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2015, 卷号: 187, 期号: 2, 页码: 447-457
作者:
Zhu, Ke
;
Ling, Shiqing
收藏
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浏览/下载:18/0
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提交时间:2018/07/30
NGARCH
EGARCH and GJR models
Non-normal innovation
Option valuation
Risk neutralized measure
Volatility skew
模型风险:银行合意存保费率区间定价
期刊论文
2015
郑振龙
;
郑国忠
;
贾雅琴
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2016/05/17
存款保险费率
期权定价模型
模型风险
Deposit Insurance Premium Rate
Option Pricing Model
Model Risk
国债期货定价:基本原理与文献综述
其他
2015-02-01
陈蓉
;
CHEN Rong
;
葛骏
;
GE Jun
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2016/02/25
国债期货
treasury bond futures
质量期权
quality option
期货定价
pricing of futures
国债期货定价:基本原理与文献综述
期刊论文
2015
陈蓉
;
葛骏
收藏
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2016/05/17
国债期货
质量期权
期货定价
treasury bond futures
quality option
pricing of futures
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