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浏览/检索结果: 共11条，第1-10条 帮助 限定条件 发表日期：2015    专题：厦门大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 随机利率下含信用风险的欧式期权的定价 期刊论文 2015 涂淑珍; 黄婧; 李时银 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2016/07/01 随机利率  重Poisson随机过程  信用风险  等价鞅测度  Gaussian interest rate  doubly stochastic Poisson process  credit risk  equivalent martingale measure   台湾股指期权市场中投资者隐含风险厌恶提取研究 期刊论文 2015 王宜峰 收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2016/05/17 隐含风险厌恶  非参数估计  情绪  The Implied Risk Aversion  Non-parametric Estimation  sentiments   模型风险:银行合意存保费率区间定价 期刊论文 2015 郑振龙; 郑国忠; 贾雅琴 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2016/05/17 存款保险费率  期权定价模型  模型风险  Deposit Insurance Premium Rate  Option Pricing Model  Model Risk   国债期货定价：基本原理与文献综述 其他 2015-02-01 陈蓉; CHEN Rong; 葛骏; GE Jun 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2016/02/25 国债期货  treasury bond futures  质量期权  quality option  期货定价  pricing of futures   国债期货定价:基本原理与文献综述 期刊论文 2015 陈蓉; 葛骏 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2016/05/17 国债期货  质量期权  期货定价  treasury bond futures  quality option  pricing of futures   跳跃风险对期权买卖价差的影响——以FDA去除到期效应之分析 学位论文 2015, 2015 刘润志 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2016/02/23 买卖差价  跳跃  函数型数据  Bid-ask spread  Jump  Functional data   上证50ETF期权的定价、流动性和套利机会 学位论文 2015, 2015 任坤 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2016/02/23 期权  衍生品定价  流动性  套利  Options  Derivative Pricing  Liquidity  Arbitrage   条件异方差ARMA模型与期权定价 学位论文 2015, 2015 李蛟 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2016/02/23 期权定价  异方差性  CHARMA过程  Option Pricing  Hetereoscedasticity  CHARMA Process   股指看跌期权的定价偏误：存在与解释 学位论文 2015, 2015 姚莲莲 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2016/02/23 股指期权  定价偏误  投资者情绪  Index Option  Pricing Error  Investor Sentiment   隐含风险厌恶的提取与应用：基于中国台湾股指期权市场的研究 学位论文 2015, 2015 王宜峰 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2016/02/23 隐含风险厌恶  风险中性概率分布  现实测度概率分布  投资者情绪  Implied Risk Aversion  The Risk-neutral Propatility Distribution  Physical Probability Distribution  Sentiment