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Sensitivity-based Conditional Value at Risk (SCVaR): An efficient measurement of credit exposure for options
期刊论文
NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 2022, 卷号: 62, 页码: 19
作者:
Shi, Ruoshi
;
Zhao, Yanlong
;
Bao, Ying
;
Peng, Cheng
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提交时间:2023/02/07
Counterparty credit exposure
VaR
CVaR
Sensitivity
Greeks
On gamma estimation via matrix kriging
期刊论文
NAVAL RESEARCH LOGISTICS, 2019, 卷号: 66, 期号: 5, 页码: 393-410
作者:
Yun, Xin
;
Hong, L. Jeff
;
Jiang, Guangxin
;
Wang, Shouyang
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浏览/下载:47/0
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提交时间:2020/01/10
financial risk management
gradient estimation
Greeks
stochastic kriging
随机利率下条件蒙特卡罗综合加速方法及应用
期刊论文
同济大学学报(自然科学版), 2019, 期号: 2018年12期, 页码: 1754-1760
作者:
赵丹
;
徐承龙
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/09/18
随机利率模型
条件蒙特卡罗方法
方差减少
Greeks值
随机波动率模型下基于精确模拟算法的期权计算理论
期刊论文
同济大学学报(自然科学版), 2017, 期号: 2017年10期, 页码: 1539-1548
作者:
马俊美
;
杨宇婷
;
顾桂定
;
徐承龙
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/09/18
随机波动率
精确模拟
加速
条件蒙特卡罗
Greeks
SIMULATION OF MULTI-ASSET OPTION GREEKS UNDER A SPECIAL LÉVY MODEL BY MALLIAVIN CALCULUS
期刊论文
The ANZIAM Journal, 2016, 卷号: Vol.57 No.3, 页码: 280-298
作者:
YONGZENG LAI and HAIXIANG YAO
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浏览/下载:11/0
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提交时间:2019/03/04
subordinated Brownian motions
multi-asset options
option sensitivities or Greeks
Malliavin calculus
quasi-Monte Carlo methods
Efficient simulation of Greeks of multiasset European and Asian style options by Malliavin calculus and quasi-Monte Carlo methods.
期刊论文
Applied Mathematics and Computation, 2014, 卷号: Vol.236, 页码: 493-511
作者:
Xu, Yongjia
;
Lai, Yongzeng
;
Yao, Haixiang
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/03/04
Multiasset options
Option sensitivities or Greeks
Malliavin calculus
Monte Carlo and quasi-Monte Carlo methods
Greek Letters of European Call Currency Option with Adaptive Fuzzy Numbers (CPCI-S收录)
会议论文
PROCEEDINGS OF THE SECOND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTRONIC COMMERCE AND SECURITY, VOL II
作者:
Hu, Maolin[1]
;
Xu, Weijun[2]
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提交时间:2019/04/17
fuzzy sets
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