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北京大学 [2]
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其他 [2]
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2009 [2]
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Determining the number of factors in a multivariate error correction-volatility factor model
其他
2009-01-01
Li, Qiaoling
;
Pan, Jiazhu
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提交时间:2015/11/10
Co-integration
Dimension reduction
Error correction-volatility factor model
Model selection
Penalized goodness-of-fit criteria
AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY
TIME-SERIES
FUTURES
COINTEGRATION
GARCH
On determination of cointegration ranks
其他
2009-01-01
Li, Qiaoling
;
Pan, Jiazhu
;
Yao, Qiwei
收藏
  |  
浏览/下载:2/0
  |  
提交时间:2015/11/13
Cointegration
error correction models
penalized goodness-of-fit criteria
model selection
MULTIPLE TIME-SERIES
AUTOREGRESSIVE MODELS
INFORMATION CRITERION
INTEGRATED PROCESSES
ERROR-CORRECTION
VECTORS
SPECIFICATION
INFERENCE
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