QQ客服 官方微博 反馈留言

浏览/检索结果: 共2条，第1-2条 帮助 限定条件 专题：广东外语外贸大学（超星）    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 SIMULATION OF MULTI-ASSET OPTION GREEKS UNDER A SPECIAL LÉVY MODEL BY MALLIAVIN CALCULUS 期刊论文 The ANZIAM Journal, 2016, 卷号: Vol.57 No.3, 页码: 280-298 作者:  YONGZENG LAI and HAIXIANG YAO  收藏  |  浏览/下载：11/0  |  提交时间：2019/03/04 subordinated Brownian motions  multi-asset options  option sensitivities or Greeks  Malliavin calculus  quasi-Monte Carlo methods   Efficient simulation of Greeks of multiasset European and Asian style options by Malliavin calculus and quasi-Monte Carlo methods. 期刊论文 Applied Mathematics and Computation, 2014, 卷号: Vol.236, 页码: 493-511 作者:  Xu, Yongjia;  Lai, Yongzeng;  Yao, Haixiang 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/03/04 Multiasset options  Option sensitivities or Greeks  Malliavin calculus  Monte Carlo and quasi-Monte Carlo methods