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浏览/检索结果: 共7条，第1-7条 帮助 限定条件 专题：数学与系统科学研究院    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 A minimax portfolio selection strategy with equilibrium 期刊论文 EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, 2005, 卷号: 166, 期号: 1, 页码: 278-292 作者:  Deng, XT;  Li, ZF;  Wang, SY 收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2018/07/30 uncertainty modelling  portfolio selection  optimization  equilibrium   Necessary and sufficient conditions for weak no-arbitrage in securities markets with frictions 期刊论文 ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, 2005, 卷号: 133, 期号: 1-4, 页码: 265-276 作者:  Deng, XT;  Li, ZF;  Wang, SY;  Yang, HL 收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2018/07/30 weak no-arbitrage  transaction costs  bid-ask spread  taxes  nonlinear programming   Computation of arbitrage in a financial market with various types of frictions 期刊论文 ALGORITHMIC APPLICATIONS IN MANAGEMENT, PROCEEDINGS, 2005, 卷号: 3521, 页码: 270-280 作者:  Cai, MC;  Deng, XT;  Li, ZF 收藏  |  浏览/下载：11/0  |  提交时间：2018/07/30 Optimal portfolio selection of assets with transaction costs and no short sales 期刊论文 INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE, 2001, 卷号: 32, 期号: 5, 页码: 599-607 作者:  Li, ZF;  Li, ZX;  Wang, SY;  Deng, XT 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2018/07/30 A linear programming algorithm for optimal portfolio selection with transaction costs 期刊论文 INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE, 2000, 卷号: 31, 期号: 1, 页码: 107-117 作者:  Li, ZF;  Wang, SY;  Deng, XT 收藏  |  浏览/下载：11/0  |  提交时间：2018/07/30 On computation of arbitrage for markets with friction 期刊论文 COMPUTING AND COMBINATORICS, PROCEEDINGS, 2000, 卷号: 1858, 页码: 310-319 作者:  Deng, XT;  Li, ZF;  Wang, SY 收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2018/07/30 IMPLICIT-DEGREES AND CIRCUMFERENCES 期刊论文 GRAPHS AND COMBINATORICS, 1989, 卷号: 5, 期号: 3, 页码: 283-290 作者:  ZHU, YJ;  LI, H;  DENG, XT 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2018/07/30