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Option pricing based on a regime switching dividend process
期刊论文
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 2019
作者:
Yan, HuaHui
;
Chen, Qihong
;
Shu, HuiSheng
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浏览/下载:24/0
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提交时间:2019/08/22
Option pricing
hidden Markov chain
discrete dividend
regime switching
jump diffusion model
Real options under a double exponential jump-diffusion model with regime switching and partial information
期刊论文
QUANTITATIVE FINANCE, 2019, 卷号: 19, 期号: 6, 页码: 1061-1073
作者:
Luo, Pengfei
;
Xiong, Jie
;
Yang, Jinqiang
;
Yang, Zhaojun
收藏
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浏览/下载:24/0
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提交时间:2019/08/22
Real options
Partial information
Information value
Double exponential jump-diffusion process
A nonparametric specification test for the volatility functions of diffusion processes
期刊论文
ECONOMETRIC REVIEWS, 2019, 卷号: 38, 期号: 5, 页码: 557-576
作者:
Chen, Qiang
;
Hu, Meidi
;
Song, Xiaojun
收藏
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浏览/下载:28/0
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提交时间:2019/08/22
Bootstrap
diffusion processes
Monte Carlo simulation
nonparametric estimation
parametric volatility function
specification test
Tip Pricing of Jump Propagation: Evidence from Spot and Options Markets
期刊论文
MANAGEMENT SCIENCE, 2019, 卷号: 65, 期号: 5, 页码: 2360-2387
作者:
Du, Du
;
Luo, Dan
收藏
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浏览/下载:19/0
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提交时间:2019/08/22
jump propagation
joint pricing
option volatility skew
Hawkes jumps
Goodness-of-Fit Test in Multivariate Jump Diffusion Models
期刊论文
JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS, 2019, 卷号: 37, 期号: 2, 页码: 275-287
作者:
Zhang, Shulin
;
Zhou, Qian M.
;
Zhu, Dongming
;
Song, Peter X. -K.
收藏
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浏览/下载:21/0
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提交时间:2019/08/22
Approximate MLE
In-sample likelihood
Information matrix
Model specification test
Out-of-sample likelihood
Impacts of wind fields on the distribution patterns of traffic emitted particles in urban residential areas
期刊论文
TRANSPORTATION RESEARCH PART D-TRANSPORT AND ENVIRONMENT, 2019, 卷号: 68, 页码: 122-136
作者:
Li, Bai
;
Li, Xiao-Bing
;
Li, Chao
;
Zhu, Yi
;
Peng, Zhong-Ren
收藏
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浏览/下载:19/0
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提交时间:2019/08/22
Traffic emission
Wind
Three-dimensional distribution
CFD
Urban air quality
UAV
Financial Risk Contagion in Stock Markets: Causality and Measurement Aspects
期刊论文
SUSTAINABILITY, 2019, 卷号: 11, 期号: 5
作者:
Xu, Guoxiang
;
Gao, Wangfeng
收藏
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浏览/下载:20/0
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提交时间:2019/08/22
risk contagion
stock market
nonlinear causality test
Markov state transition
dynamic Copula
financial sustainability
An Effective Algorithm for Delay Fractional Convection-Diffusion Wave Equation Based on Reversible Exponential Recovery Method
期刊论文
IEEE ACCESS, 2019, 卷号: 7, 页码: 5554-5563
作者:
Li, Tingyue
;
Zhang, Qifeng
;
Niazi, Wahidullah
;
Xu, Yinghong
;
Ran, Maohua
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/08/22
Exponential recovery
variable coefficient
semilinear
solvability
convergence
stability
Dynamic Asset Allocation with Uncertain Jump Risks: A Pathwise Optimization Approach
期刊论文
MATHEMATICS OF OPERATIONS RESEARCH, 2018, 卷号: 43, 期号: 2, 页码: 347-376
作者:
Jin, Xing
;
Luo, Dan
;
Zeng, Xudong
收藏
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2019/08/22
optimal investment
ambiguity aversion
duality method
jump diffusion
worst-case scenario
ON THE INFERENCE ABOUT THE SPECTRAL DISTRIBUTION OF HIGH-DIMENSIONAL COVARIANCE MATRIX BASED ON HIGH-FREQUENCY NOISY OBSERVATIONS
期刊论文
ANNALS OF STATISTICS, 2018, 卷号: 46, 期号: 2, 页码: 500-525
作者:
Xia, Ningning
;
Zheng, Xinghua
收藏
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2019/08/22
High-dimension
high-frequency
integrated covariance matrices
Marcenko-Pastur equation
microstructure noise
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