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	Least-square-based control variate method for pricing options under general factor models 期刊论文 INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS, 2019, 卷号: 96, 期号: 6, 页码: 1121-1136 作者: Xu, Chenglong; Ma, Junmei; Tian, Yiming 收藏 \| 浏览/下载：15/0 \| 提交时间：2019/08/22 Control variate method least-square method Monte Carlo simulation stochastic volatility stochastic interest rate
	A nonparametric specification test for the volatility functions of diffusion processes 期刊论文 ECONOMETRIC REVIEWS, 2019, 卷号: 38, 期号: 5, 页码: 557-576 作者: Chen, Qiang; Hu, Meidi; Song, Xiaojun 收藏 \| 浏览/下载：28/0 \| 提交时间：2019/08/22 Bootstrap diffusion processes Monte Carlo simulation nonparametric estimation parametric volatility function specification test
	A combined filtering approach to high-frequency volatility estimation with mixed-type microstructure noises 期刊论文 APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY, 2019, 卷号: 35, 期号: 3, 页码: 603-623 作者: Tang, Yinfen; Zhang, Zhiyuan 收藏 \| 浏览/下载：6/0 \| 提交时间：2019/08/22 combined filters high-frequency data integrated volatility market microstructure noise price discreteness
	Goodness-of-Fit Test in Multivariate Jump Diffusion Models 期刊论文 JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS, 2019, 卷号: 37, 期号: 2, 页码: 275-287 作者: Zhang, Shulin; Zhou, Qian M.; Zhu, Dongming; Song, Peter X. -K. 收藏 \| 浏览/下载：21/0 \| 提交时间：2019/08/22 Approximate MLE In-sample likelihood Information matrix Model specification test Out-of-sample likelihood
	The Distribution and Uncertainty Quantification of Wind Profile in the Stochastic General Ekman Momentum Approximation Model 期刊论文 JOURNAL OF METEOROLOGICAL RESEARCH, 2019, 卷号: 33, 期号: 2, 页码: 336-348 作者: Yan, Bing; Huang, Sixun; Feng, Jing; Wang, Yu 收藏 \| 浏览/下载：4/0 \| 提交时间：2019/08/22 generalized polynomial chaos Monte Carlo method general Ekman momentum approximation model Ekman spiral
	Resource Leveling in Projects with Stochastic Minimum Time Lags 期刊论文 JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT, 2019, 卷号: 145, 期号: 4 作者: Li, Hongbo; Wang, Meng; Dong, Xuebing 收藏 \| 浏览/下载：19/0 \| 提交时间：2019/08/22 Project management Project scheduling Resource leveling Scheduling strategies Time uncertainty Metaheuristics
	An efficient conditional Monte Carlo method for European option pricing with stochastic volatility and stochastic interest rate 期刊论文 INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS, 2019 作者: Liang, Yijuan; Xu, Chenglong 收藏 \| 浏览/下载：6/0 \| 提交时间：2019/08/22 Conditional Monte Carlo martingale control variate option pricing stochastic volatility stochastic interest rate
	Retrieval and uncertainty analysis of stochastic parameter in atmospheric boundary layer model 期刊论文 ACTA PHYSICA SINICA, 2018, 卷号: 67, 期号: 19 作者: Yan Bing; Huang Si-Xun; Feng Jing 收藏 \| 浏览/下载：5/0 \| 提交时间：2019/08/22 polynomial chaos expansion ensemble Kalman filter stochastic general Ekman momentum approximation model uncertainty
	Exact Simulation for a Class of Tempered Stable and Related Distributions 期刊论文 ACM TRANSACTIONS ON MODELING AND COMPUTER SIMULATION, 2018, 卷号: 28, 期号: 3 作者: Dassios, Angelos; Qu, Yan; Zhao, Hongbiao 收藏 \| 浏览/下载：6/0 \| 提交时间：2019/08/22 Monte carlo simulation exact simulation backward recursive scheme stable distribution tempered stable distribution exponentially tilted stable distribution Levy process Levy subordinator leptokurtosis
	Explicit Solution for Constrained Optimal Execution Problem with General Correlated Market Depth 期刊论文 JOURNAL OF THE OPERATIONS RESEARCH SOCIETY OF CHINA, 2018, 卷号: 6, 期号: 1, 页码: 159-174 作者: Wu, Wei-Ping; Gao, Jian-Jun 收藏 \| 浏览/下载：4/0 \| 提交时间：2019/08/22 Optimal execution problem Random market depth Limit order book Stochastic dynamic programming

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