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| Risk spillovers between oil and stock markets: A VAR for VaR analysis 期刊论文
Energy Economics, 2019, 卷号: Vol.80, 页码: 524-535
作者: Danyan Wen; Gang-Jin Wang; Chaoqun Ma; Yudong Wang
  收藏 | 浏览/下载：18/0 | 提交时间：2019/12/13
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| Risk spillovers between oil and stock markets: A VAR for VaR analysis 期刊论文
Energy Economics, 2019
作者: Danyan Wen; Gang-Jin Wang; Chaoqun Ma; Yudong Wang
收藏 | 浏览/下载：8/0 | 提交时间：2019/12/13
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| Risk spillovers between oil and stock markets: A VAR for VaR analysis. 期刊论文
Energy Economics, 2019, 卷号: Vol.80, 页码: 524-535
作者: Wen, DY; Wang, GJ; Ma, CQ; Wang, YD
收藏 | 浏览/下载：7/0 | 提交时间：2019/12/17
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| Tail Dependence in Copper Future Prices Based on a Conditional Multivariate Extreme Value Model 会议论文
PROCEEDINGS OF THE 9TH (2017) INTERNATIONAL CONFERENCE ON FINANCIAL RISK AND CORPORATE FINANCE MANAGEMENT, 2017-01-01
作者: Guo Ming; Qin Xuezhi
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/02
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| 投资者波动率风险厌恶会传染吗？来自国际期权市场的证据 学位论文
2013, 2013
郑兴
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2016/01/13
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| 波动率风险溢酬：基于香港市场和美国市场的研究 学位论文
2010, 2010
曾海为
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2016/02/14
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| Estimating 'value at risk' of crude oil price and its spillover effect using the ged-garch approach 期刊论文
Energy economics, 2008, 卷号: 30, 期号: 6, 页码: 3156-3171
作者: Fan, Ying; Zhang, Yue-Jun; Tsai, Hsien-Tang; Wei, Yi-Ming
收藏 | 浏览/下载：20/0 | 提交时间：2019/05/10
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| Spillover effect of us dollar exchange rate on oil prices 期刊论文
Journal of policy modeling, 2008, 卷号: 30, 期号: 6, 页码: 973-991
作者: Zhang, Yue-Jun; Fan, Ying; Tsai, Hsien-Tang; Wei, Yi-Ming
收藏 | 浏览/下载：31/0 | 提交时间：2019/05/10
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| 金融异象与基金业绩：基于风格、周期性、风险溢出的实证研究 学位论文
2008, 2008
高宇
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2016/02/14
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