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	Pricing Discrete Barrier Options Under the Jump-Diffusion Model with Stochastic Volatility and Stochastic Intensity 期刊论文 COMMUNICATIONS IN MATHEMATICS AND STATISTICS, 2022, 页码: 25 作者: Duan, Pingtao; Liu, Yuting; Ma, Zhiming 收藏 \| 浏览/下载：6/0 \| 提交时间：2023/02/07 Option pricing Discrete barrier options Jump-diffusion model Stochastic volatility Stochastic intensity
	Least-square-based control variate method for pricing options under general factor models 期刊论文 INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS, 2019, 卷号: 96, 期号: 6, 页码: 1121-1136 作者: Xu, Chenglong; Ma, Junmei; Tian, Yiming 收藏 \| 浏览/下载：15/0 \| 提交时间：2019/08/22 Control variate method least-square method Monte Carlo simulation stochastic volatility stochastic interest rate
	An efficient conditional Monte Carlo method for European option pricing with stochastic volatility and stochastic interest rate 期刊论文 INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS, 2019 作者: Liang, Yijuan; Xu, Chenglong 收藏 \| 浏览/下载：6/0 \| 提交时间：2019/08/22 Conditional Monte Carlo martingale control variate option pricing stochastic volatility stochastic interest rate
	VALUATION OF VULNERABLE OPTIONS UNDER THE DOUBLE EXPONENTIAL JUMP MODEL WITH STOCHASTIC VOLATILITY 期刊论文 PROBABILITY IN THE ENGINEERING AND INFORMATIONAL SCIENCES, 2019, 卷号: 33, 期号: 1, 页码: 81-104 作者: Han, Xingyu 收藏 \| 浏览/下载：8/0 \| 提交时间：2019/12/11 double exponential jump Fourier-cosine expansion Geske-Johnson scheme inverse fast Fourier transform stochastic volatility vulnerable American options
	Derivatives trading for insurers 期刊论文 INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, 2019, 卷号: 84, 页码: 40-53 作者: Xue, Xiaole; Wei, Pengyu; Weng, Chengguo 收藏 \| 浏览/下载：10/0 \| 提交时间：2019/12/11 Derivatives trading HJB equations Investment-reinsurance Stochastic control Stochastic volatility
	Parameter estimates of Heston stochastic volatility model with MLE and consistent EKF algorithm 期刊论文 SCIENCE CHINA-INFORMATION SCIENCES, 2018, 卷号: 61, 期号: 4, 页码: 17 作者: Wang, Ximei; He, Xingkang; Bao, Ying; Zhao, Yanlong 收藏 \| 浏览/下载：18/0 \| 提交时间：2018/07/30 Heston model stochastic volatility model parameter estimation normal maximum likelihood estimation pseudo maximum likelihood estimation consistent extended Kalman filter
	Fractional Wishart processes and epsilon-fractional Wishart processes with applications 期刊论文 COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS, 2018, 卷号: Vol.75 No.8, 页码: 2955-2977 作者: Yue, J; Huang, NJ 收藏 \| 浏览/下载：2/0 \| 提交时间：2019/02/28 Fractional Wishart process epsilon-Fractional Wishart processes Stochastic partial differential equation Financial volatility theory
	Pricing and hedging vulnerable option with funding costs and collateral 期刊论文 CHAOS SOLITONS & FRACTALS, 2018, 卷号: 112, 页码: 103-115 作者: Han, Xingyu 收藏 \| 浏览/下载：6/0 \| 提交时间：2019/12/11 European vulnerable option Funding spreads Collateral Local volatility Backward stochastic differential equations
	Asset prices and economic fluctuations: The implications of stochastic volatility 期刊论文 ECONOMIC MODELLING, 2017, 卷号: 64, 页码: 128-140 作者: Chen, Junping; Xiong, Xiong; Zhu, Jie; Zhu, Xiaoneng 收藏 \| 浏览/下载：6/0 \| 提交时间：2019/08/22 Economic fluctuations Dynamic Fama-French factors Stochastic volatility International stock markets Predictability
	An extension of stochastic volatility model with mixed frequency information 期刊论文 ECONOMICS LETTERS, 2017, 卷号: 155, 页码: 144-148 作者: Shang, Yuhuang; Liu, Lulu 收藏 \| 浏览/下载：18/0 \| 提交时间：2019/10/09 Stochastic volatility Mixed-frequency Monte Carlo experiment MCMC method Unobservable component

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