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Supermartingale decomposition theorem under G-expectation
期刊论文
ELECTRONIC JOURNAL OF PROBABILITY, 2018, 卷号: 23, 页码: 20
作者:
Li, Hanwu
;
Peng, Shige
;
Song, Yongsheng
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浏览/下载:16/0
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提交时间:2018/07/30
G-expectation
(E)over-cap(9)-supermartingale
(E)over-cap(9)-supermartingale decomposition theorem
Supermartingale decomposition theorem under G-expectation
期刊论文
ELECTRONIC JOURNAL OF PROBABILITY, 2018, 卷号: 23
作者:
Li, Hanwu
;
Peng, Shige
;
Song, Yongsheng
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浏览/下载:7/0
  |  
提交时间:2019/12/11
G-expectation
(E)over-cap(9)-supermartingale
(E)over-cap(9)-supermartingale decomposition theorem
Supermartingale decomposition theorem under G-expectation
期刊论文
ELECTRONIC JOURNAL OF PROBABILITY, 2018, 卷号: 23
作者:
Li, Hanwu
;
Peng, Shige
;
Song, Yongsheng
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浏览/下载:11/0
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提交时间:2019/12/31
MEAN-VARIANCE POLICY FOR DISCRETE-TIME CONE-CONSTRAINED MARKETS: TIME CONSISTENCY IN EFFICIENCY AND THE MINIMUM-VARIANCE SIGNED SUPERMARTINGALE MEASURE
期刊论文
MATHEMATICAL FINANCE, 2017, 卷号: 27, 期号: 2, 页码: 471-504
作者:
Cui, Xiangyu
;
Li, Duan
;
Li, Xun
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/08/22
cone-constrained market
discrete-time mean-variance policy
time consistency in efficiency
minimum-variance signed supermartingale measure
On Girsanov and generalized Feynman-Kac transformations for symmetric processes
期刊论文
INFINITE DIMENSIONAL ANALYSIS QUANTUM PROBABILITY AND RELATED TOPICS, 2007, 卷号: 10, 期号: 2, 页码: 141-163
作者:
Chen, Chuan-Zhong
;
Ma, Zhi-Ming
;
Sun, Wei
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浏览/下载:11/0
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提交时间:2018/07/30
symmetric Markov process
Dirichlet form
Girsanov transformation
supermartingale
generalized Feynman-Kac semigroup
strong continuity
The strong law under a semiparametric model for truncated and censored data
期刊论文
STATISTICS & PROBABILITY LETTERS, 2006, 卷号: 76, 期号: 14, 页码: 1550-1558
作者:
Sun, Liuquan
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浏览/下载:13/0
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提交时间:2018/07/30
truncated and censored data
product-limit estimator
semiparametric estimation
strong law of large numbers
reverse supermartingale
The smallest g-supermartingale and reflected BSDE with single and double L~2 obstacles
期刊论文
Annales de L\'Institut Henri Poincare. Probabilités et statistiques, 2005, 卷号: 41, 期号: 3, 页码: 605-630
作者:
Shige Peng
;
Mingyu Xu
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2020/01/03
reflected backward stochastic differential equation
smallest g-supermartingale
penalization method
snell envelope
The strong law under random truncation
其他
1998-01-01
He, SY
;
Yang, GL
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2015/11/16
random truncation
nonparametric estimation
strong law of large numbers
reverse supermartingale
product limit
RANDOM CENSORSHIP
ESTIMATOR
The strong law for the P-L estimate in the left truncated and right censored model (I)
其他
1998-01-01
He, SY
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2015/11/16
left truncation and right censoring
product-limit estimate
strong law of large numbers
reversed supermartingale
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