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Dissipation enhancement by transport noise for stochastic p-Laplace equations
期刊论文
NODEA-NONLINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS AND APPLICATIONS, 2023, 卷号: 30, 期号: 1, 页码: 24
作者:
Dong, Zhao
;
Luo, Dejun
;
Tang, Bin
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浏览/下载：17/0
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提交时间：2023/02/07
p-Laplace operator
Transport noise
Dissipation enhancement
Semigroup approach
Regularization by transport noises for 3D MHD equations
期刊论文
SCIENCE CHINA-MATHEMATICS, 2022, 页码: 20
作者:
Luo, Dejun
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浏览/下载：3/0
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提交时间：2023/02/07
magnetohydrodynamical equation
vorticity
well-posedness
regularization by noises
transport noise
A splitting semi-implicit Euler method for stochastic incompressible Euler equations on T-2
期刊论文
IMA JOURNAL OF NUMERICAL ANALYSIS, 2022, 页码: 29
作者:
Hong, Jialin
;
Sheng, Derui
;
Zhou, Tau
收藏
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浏览/下载：5/0
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提交时间：2023/02/07
stochastic incompressible Euler equation
convergence order
splitting semi-implicit Euler method
Deterministic and stochastic 2D Navier-Stokes equations with anisotropic viscosity
期刊论文
JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS, 2021, 卷号: 275, 页码: 473-508
作者:
Liang, Siyu
;
Zhang, Ping
;
Zhu, Rongchan
收藏
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浏览/下载：5/0
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提交时间：2021/04/26
Ornstein-Uhlenbeck processes with singular drifts: integral estimates and Girsanov densities
期刊论文
PROBABILITY THEORY AND RELATED FIELDS, 2020, 页码: 31
作者:
Gordina, Maria
;
Roeckner, Michael
;
Teplyaev, Alexander
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浏览/下载：4/0
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提交时间：2020/09/23
Ornstein-Uhlenbeck process
Singular perturbation
Nonlinear infinite-dimensional stochastic differential equations
Non-Lipschitz monotone coefficients
Girsanov theorem
On approximations of the Euler-Peano scheme for multivalued stochastic differential equations
期刊论文
Stochastics, 2019, 卷号: Vol.91 No.2, 页码: 215-234
作者:
Jing Wu
;
Mingbo Zhang
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浏览/下载：4/0
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提交时间：2019/12/13
Multivalued
stochastic
differential
equation
Euler-Peano
scheme
pathwise
uniqueness
strong
approximation
stochastic
semi-flow
weak
approximation
Symplectic Runge-Kutta methods for Hamiltonian systems driven by Gaussian rough paths
期刊论文
APPLIED NUMERICAL MATHEMATICS, 2018, 卷号: 129, 页码: 120-136
作者:
Hong, Jialin
;
Huang, Chuying
;
Wang, Xu
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浏览/下载：19/0
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提交时间：2018/07/30
Rough path
Hamiltonian system
Symplectic Runge-Kutta method
Implicit method
Pathwlse convergence rate
Dynamic Asset Allocation with Uncertain Jump Risks: A Pathwise Optimization Approach
期刊论文
MATHEMATICS OF OPERATIONS RESEARCH, 2018, 卷号: 43, 期号: 2, 页码: 347-376
作者:
Jin, Xing
;
Luo, Dan
;
Zeng, Xudong
收藏
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浏览/下载：7/0
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提交时间：2019/08/22
optimal investment
ambiguity aversion
duality method
jump diffusion
worst-case scenario
Stochastic flows for Levy processes with Holder drifts
期刊论文
REVISTA MATEMATICA IBEROAMERICANA, 2018, 卷号: 34, 期号: 4
作者:
Chen, Zhen-Qing
;
Song, Renming
;
Zhang, Xicheng
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浏览/下载：3/0
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提交时间：2019/12/05
SDE
supercritical
subcritical
stable process
subordinate Brownian motion
gradient estimate
strong existence
pathwise uniqueness
Bismut formula stochastic flow
C-1-diffeomorphism
Stabilization and optimization of linear systems via pathwise state-feedback impulsive control
期刊论文
JOURNAL OF THE FRANKLIN INSTITUTE-ENGINEERING AND APPLIED MATHEMATICS, 2017, 卷号: 354, 期号: 3, 页码: 1637-1657
作者:
Ai, Zidong
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浏览/下载：15/0
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提交时间：2018/07/30
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