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Option-Implied variance asymmetry and the cross-section of stock returns
期刊论文
JOURNAL OF BANKING & FINANCE, 2019, 卷号: 101, 页码: 21-36
作者:
Huang, Tao
;
Li, Junye
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浏览/下载:14/0
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提交时间:2019/11/19
Risk-neutral skewness
Implied variance asymmetry
Risk-neutral semivariances
Informed trading
Return predictability
Liquidity
Biased Learning Creates Overconfidence
期刊论文
JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE & COMPLEXITY, 2018, 卷号: 31, 期号: 6, 页码: 1603-1617
作者:
Ni Xuanming
;
Wu Chen
;
Zhao Huimin
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浏览/下载:28/0
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提交时间:2019/03/05
Bayes' rule
biased learning
overconfidence
Do institutions trade ahead of false news? Evidence from an emerging market
期刊论文
JOURNAL OF FINANCIAL STABILITY, 2018, 卷号: 36, 页码: 98-113
作者:
Li, Qian
;
Wang, Jiamin
;
Bao, Liang
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/11/26
Media
Stock returns
False news
Institutions
Informed trading
A New Estimation for Informed Trading Based on SSNF Method
期刊论文
JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE & COMPLEXITY, 2018, 卷号: 31, 页码: 988-1002
作者:
Bing, Tao
;
Zhao, Shangmei
;
Zhang, Qiang
;
Liu, Shancun
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/12/30
Informed traders
PIN
SSNF
wavelet analysis
biasedlearningcreatesoverconfidence
期刊论文
journalofsystemssciencecomplexity, 2018, 卷号: 31, 期号: 6, 页码: 1603
作者:
Ni Xuanming
;
Wu Chen
;
Zhao Huimin
收藏
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浏览/下载:20/0
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提交时间:2020/01/10
Liquidity Dynamics Around Intraday Price Jumps in Chinese Stock Market
期刊论文
JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE & COMPLEXITY, 2017, 卷号: 30, 期号: 2, 页码: 434-463
作者:
Wan Die
;
Wei Xianhua
;
Yang Xiaoguang
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浏览/下载:14/0
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提交时间:2018/07/30
Event study method
informed trading
liquidity dynamics
price jumps
price reversal
Market liberalization and the extent of informed trading: Evidence from China's equity markets
期刊论文
2017, 卷号: 39, 页码: 78-99
作者:
Alhaj-Yaseen, Yaseen S.[1]
;
Rao, Xi[2]
;
Jin, Yinghua[3]
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/11/30
Liquidity Dynamics Around Intraday Price Jumps in Chinese Stock Market
期刊论文
2017, 卷号: 30, 期号: 2, 页码: 434
作者:
WAN Die
;
WEI Xianhua
;
YANG Xiaoguang
收藏
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浏览/下载:12/0
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提交时间:2019/12/30
Event study method
informed trading
liquidity dynamics
price jumps
price reversal
基于聚类估计方法下的知情交易DY-PIN 模型及相关研究
学位论文
2016, 2016
朱振宇
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2017/06/20
知情交易概率
DY-PIN 模型
因子 DY-HAC-PIN方法
Probability of informed trading
DY-PIN
Factor DY-HAC-PIN method
A Better Measure of Institutional Informed Trading
期刊论文
CONTEMPORARY ACCOUNTING RESEARCH, 2016, 卷号: 33, 期号: 2
作者:
Guo, Hui
;
Qiu, Buhui
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浏览/下载:15/0
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提交时间:2019/12/05
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