×
验证码:
换一张
忘记密码?
记住我
CORC
首页
科研机构
检索
知识图谱
申请加入
托管服务
登录
注册
在结果中检索
科研机构
北京大学 [1]
自动化研究所 [1]
山东大学 [1]
内容类型
期刊论文 [2]
其他 [1]
发表日期
2024 [1]
2019 [1]
2015 [1]
×
知识图谱
CORC
开始提交
已提交作品
待认领作品
已认领作品
未提交全文
收藏管理
QQ客服
官方微博
反馈留言
浏览/检索结果:
共3条,第1-3条
帮助
已选(
0
)
清除
条数/页:
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
排序方式:
请选择
作者升序
作者降序
题名升序
题名降序
发表日期升序
发表日期降序
提交时间升序
提交时间降序
Valuing equity-linked guaranteed minimum death benefits with
European
-style
Asian
payoffs under a regime switching jump-diffusion model
期刊论文
COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE AND NUMERICAL SIMULATION, 2024, 卷号: 128, 页码: 19
作者:
Wang, Yayun
;
Liu, Shengda
收藏
  |  
浏览/下载:2/0
  |  
提交时间:2023/12/21
Regime-switching Levy model
Complex Fourier series method
European-style Asian option payoffs
GMDB
Valuing Guaranteed Minimum Death Benefits by Cosine Series Expansion
期刊论文
MATHEMATICS, 2019, 卷号: 7, 期号: 9
作者:
Yu, Wenguang
;
Yong, Yaodi
;
Guan, Guofeng
;
Huang, Yujuan
;
Su, Wen
收藏
  |  
浏览/下载:7/0
  |  
提交时间:2019/12/11
equity-linked death benefits
Fourier cosine series expansion
guaranteed minimum death benefit
option
valuation
Levy process
Valuing equity-linked death benefits with a threshold expense strategy
其他
2015-01-01
Zhou, Jiang
;
Wu, Lan
收藏
  |  
浏览/下载:5/0
  |  
提交时间:2017/12/03
Equity-linked products
Guaranteed minimum death benefits
Threshold expense strategy
Refracted Levy process
Ito&apos
VARIABLE ANNUITY GUARANTEES
STATE-DEPENDENT FEES
OPTIONS
MODELS
s formula
©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by
CSpace