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数学与系统科学研究院 [2]
北京大学 [1]
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Likelihood ratio-type tests in weighted composite quantile regression of DTARCH models
期刊论文
SCIENCE CHINA-MATHEMATICS, 2019, 卷号: 62, 期号: 12, 页码: 2571-2590
作者:
Liu, Xiaoqian
;
Song, Xinyuan
;
Zhou, Yong
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提交时间:2020/05/24
DTARCH model
quantile
weighted composite quantile regression
modified likelihood ratio test
restricted WCQR estimators
unrestricted WCQR estimators
Robust modelling of DTARCH models
其他
2005-01-01
Van Hui, Y
;
Jiang, JC
收藏
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提交时间:2015/11/12
conditional heteroskedasticity
double-threshold
median regression
model diagnostic checking
robust portmanteau statistic
GARCH MODELS
ARCH MODELS
REGRESSION
INFERENCE
ERRORS
Geometric ergodicity of nonlinear autoregressive models with changing conditional variances
期刊论文
CANADIAN JOURNAL OF STATISTICS-REVUE CANADIENNE DE STATISTIQUE, 2000, 卷号: 28, 期号: 3, 页码: 605-613
作者:
Chen, M
;
Chen, GM
收藏
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浏览/下载:10/0
  |  
提交时间:2018/07/30
ARCH(p)
AR(p)-ARCH(q)
double-threshold autoregressive models
geometric ergodicity
moments
strong mixing
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