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浏览/检索结果: 共2条，第1-2条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Model specification andcollateralized debt obligation (mis)pricing 期刊论文 JOURNAL OF FUTURES MARKETS, 2018, 卷号: 38, 期号: 11, 页码: 1284-1312 作者:  Luo, Dan;  Tang, Dragon Yongjun;  Wang, Sarah Qian 收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2019/08/22 CDO  default correlation  frailty  model specification   Pricing k (th) realization derivatives and collateralized debt obligation with multivariate Fr,chet copula 其他 2016-01-01 Chen, Zhijin; Yang, Jingping; Wang, Xiaoqian 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2017/12/03 Multivariate Frechet copula  kth realization derivative  order statistics  collateralized debt obligation (CDO)  BASKET DEFAULT SWAPS