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| Mean-Swap Variance, Portfolio Theory and Prospect Asset Pricing 学术活动
.Mean-Swap Variance, Portfolio Theory and Prospect Asset Pricing
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  收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/10/31 |
| Pricing variance swaps under stochastic volatility and stochastic interest rate 期刊论文
Applied Mathematics and Computation, 2016, 卷号: Vol.277, 页码: 72-81
作者: Cao, Jiling; Lian, Guanghua; Roslan, Teh Raihana Nazirah
收藏 | 浏览/下载：12/0 | 提交时间：2019/12/31
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| Efficient Monte Carlo Simulation for Pricing Variance Derivatives under Multi-Factor Stochastic Volatility Models 会议论文
作者: Ma, Junmei; Gu, Guiding
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| 基于互换合约的风险溢酬研究 学位论文
2013, 2013
吴强
收藏 | 浏览/下载：7/0 | 提交时间：2016/01/13
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| Credit Default Swap Spreads and Variance Risk Premia 学术活动
.Credit Default Swap Spreads and Variance Risk Premia
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收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/10/31 |
| 波动率风险溢酬：基于香港市场和美国市场的研究 学位论文
2010, 2010
曾海为
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2016/02/14
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| RETRACTED ARTICLE: The PIDE pricing model of interest rate swap with default risk under Variance Gamma process (EI收录) 会议论文
Proceedings - 2010 3rd IEEE International Conference on Computer Science and Information Technology, ICCSIT 2010
作者: Yang, Xiaofeng[1]; Yu, Jinping[1]; Li, Shenghong[1]; Cristoforo, Albert Jerry[2]
收藏 | 浏览/下载：7/0 | 提交时间：2019/04/16
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