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浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Efficient control variate methods with applications to exotic options pricing under subordinated Brownian motion models 期刊论文 NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 2019, 卷号: Vol.47, 页码: 602-621 作者:  Zhang, L;  Lai, YZ;  Zhang, SH;  Li, L 收藏  |  浏览/下载：8/0  |  提交时间：2019/12/17 Option pricing  Subordinated Brownian motion  (quasi-)Monte Carlo methods  Variance reduction  Control variate methods   Large deviations for subordinated fractional Brownian motion and applications 期刊论文 2018, 卷号: 458, 期号: 2, 页码: 1678 作者:  Wang, Weigang[1];  Chen, Zhenlong[1] 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/26 Modeling anomalous diffusion by a subordinated integrated Brownian motion 期刊论文 Advances in Mathematical Physics, 2017, 卷号: 2017 作者:  Shi, Long*;  Xiao, Aiguo 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/28