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	Highly Accurate Numerical Schemes for Stochastic Optimal Control Via FBSDEs 期刊论文 NUMERICAL MATHEMATICS-THEORY METHODS AND APPLICATIONS, 2020, 卷号: 13, 期号: 2, 页码: 296-319 作者: Fu, Yu; Zhao, Weidong; Zhou, Tao 收藏 \| 浏览/下载：19/0 \| 提交时间：2020/05/24 Forward backward stochastic differential equations stochastic optimal control stochastic maximum principle projected quasi-Newton methods
	Explicit Deferred Correction Methods for Second-Order Forward Backward Stochastic Differential Equations 期刊论文 JOURNAL OF SCIENTIFIC COMPUTING, 2019, 卷号: 79, 期号: 3, 页码: 1409-1432 作者: Yang, Jie; Zhao, Weidong; Zhou, Tao 收藏 \| 浏览/下载：48/0 \| 提交时间：2020/01/10 Deferred correction method Second-order forward backward stochastic differential equations Euler scheme High-order rate of convergence
	An explicit second-order numerical scheme for mean-field forward backward stochastic differential equations 期刊论文 Numerical Algorithms, 2019 作者: Sun Y.; Zhao W. 收藏 \| 浏览/下载：8/0 \| 提交时间：2019/12/11 Error estimates Mean-field forward backward stochastic differential equation Monte Carlo method Stability analysis Weak-order 2.0 Taylor scheme
	Explicit Deferred Correction Methods for Second-Order Forward Backward Stochastic Differential Equations 期刊论文 JOURNAL OF SCIENTIFIC COMPUTING, 2019, 卷号: 79, 期号: 3, 页码: 1409-1432 作者: Yang, Jie; Zhao, Weidong; Zhou, Tao 收藏 \| 浏览/下载：4/0 \| 提交时间：2019/12/11 Deferred correction method Second-order forward backward stochastic differential equations Euler scheme High-order rate of convergence
	New Second-Order Schemes for Forward Backward Stochastic Differential Equations 期刊论文 EAST ASIAN JOURNAL ON APPLIED MATHEMATICS, 2018, 卷号: 8, 期号: 3, 页码: 399-421 作者: Sun, Yabing; Zhao, Weidong 收藏 \| 浏览/下载：2/0 \| 提交时间：2019/12/11 Forward backward stochastic differential equations Feynman-Kac formula difference approximation second-order scheme
	SECOND-ORDER NUMERICAL SCHEMES FOR DECOUPLED FORWARD-BACKWARD STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH JUMPS 期刊论文计算数学：英文版, 2017, 期号: 02 作者: Weidong Zhao[1]; Wei Zhang[2]; Guannan Zhang[3] 收藏 \| 浏览/下载：3/0 \| 提交时间：2019/12/11 提交向后算法随机的微分方程 BROWNIAN 运动随机的措施分离时间的系统近似理论
	SECOND-ORDER NUMERICAL SCHEMES FOR DECOUPLED FORWARD-BACKWARD STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH JUMPS 期刊论文 JOURNAL OF COMPUTATIONAL MATHEMATICS, 2017, 卷号: 35, 期号: 2, 页码: 213-244 作者: Zhao, Weidong; Zhang, Wei; Zhang, Guannan 收藏 \| 浏览/下载：8/0 \| 提交时间：2019/12/12 Decoupled FBSDEs with Levy jumps Backward Kolmogorov equation Non-linear Feynman-Kac formula Second-order convergence Error estimates
	Probabilistic High Order Numerical Schemes for Fully Nonlinear Parabolic PDEs 期刊论文 COMMUNICATIONS IN COMPUTATIONAL PHYSICS, 2015, 卷号: 18, 期号: 5, 页码: 1482-1503 作者: Kong, Tao; Zhao, Weidong; Zhou, Tao 收藏 \| 浏览/下载：17/0 \| 提交时间：2018/07/30 Fully nonlinear parabolic PDEs second order FBSDEs probabilistic interpretations probabilistic numerical schemes
	Second-order schemes for solving decoupled forward backward stochastic differential equations 期刊论文中国科学：数学（英文版）, 2014, 卷号: 57, 期号: 4, 页码: 665-686 作者: ZHAO WeiDong; LI Yang; FU Yu 收藏 \| 浏览/下载：10/0 \| 提交时间：2019/12/17 forward backward stochastic differential equations second-order scheme error estimate trapezoidal rule Malliavin calculus
	Second-order schemes for solving decoupled forward backward stochastic differential equations 期刊论文 Science China(Mathematics), 2014, 期号: 04, 页码: 665-686 作者: ZHAO WeiDong; LI Yang; FU Yu 收藏 \| 浏览/下载：5/0 \| 提交时间：2019/12/17 forward backward stochastic differential equations second-order scheme error estimate trapezoidal rule Malliavin calculus

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