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浏览/检索结果: 共1条，第1-1条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Option-Implied variance asymmetry and the cross-section of stock returns 期刊论文 JOURNAL OF BANKING & FINANCE, 2019, 卷号: 101, 页码: 21-36 作者:  Huang, Tao;  Li, Junye 收藏  |  浏览/下载：14/0  |  提交时间：2019/11/19 Risk-neutral skewness  Implied variance asymmetry  Risk-neutral semivariances  Informed trading  Return predictability  Liquidity