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Modeling return and volatility spillover networks of global new energy companies
期刊论文
Renewable & Sustainable Energy Review, 2021, 期号: 135, 页码: 110214
作者:
Jiang-Bo Geng
;
Ya-Jun Du
;
Qiang Ji
;
Dayong Zhang
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浏览/下载:13/0
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提交时间:2021/01/17
Modeling return and volatility spillover networks of global new energy companies
期刊论文
RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, 2021, 卷号: 135
作者:
Geng, Jiang-Bo
;
Du, Ya-Juan
;
Ji, Qiang
;
Zhang, Dayong
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2022/02/10
The time-frequency impacts of natural gas prices on US economic activity
期刊论文
ENERGY, 2020, 卷号: 205
作者:
Geng, Jiang-Bo
;
Xu, Xiao-Yue
;
Ji, Qiang
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2021/01/16
The return and volatility nexus among stock market and macroeconomic fundamentals for China
期刊论文
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS, 2019, 卷号: 526, 页码: 16
作者:
Abbas, Ghulam
;
Bashir, Usman
;
Wang, Shouyang
;
Zebende, Gilney Figueira
;
Ishfaq, Muhammad
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浏览/下载:18/0
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提交时间:2020/01/10
Returns
Volatility
Macroeconomic variables
Generalized VAR
China
Return and Volatility Connectedness between Stock Markets and Macroeconomic Factors in the G-7 Countries
期刊论文
JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE AND SYSTEMS ENGINEERING, 2019, 卷号: 28, 期号: 1, 页码: 1-36
作者:
Abbas, Ghulam
;
Hammoudeh, Shawkat
;
Shahzad, Syed Jawad Hussain
;
Wang, Shouyang
;
Wei, Yunjie
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浏览/下载:26/0
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提交时间:2019/03/11
G-7 return
volatility
connectedness
macroeconomic factors
generalized VAR
Impact of oil price change on airline's stock price and volatility: Evidence from China and South Korea
期刊论文
ENERGY ECONOMICS, 2019, 卷号: 78, 页码: 668-679
作者:
Yun, Xiao
;
Yoon, Seong-Min
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/11
Crude oil price
Airlines
Transport
Return and volatility spillover
effect
VAR-GARCH-BEKK
returnandvolatilityconnectednessbetweenstockmarketsandmacroeconomicfactorsintheg7countries
期刊论文
journalofsystemsscienceandsystemsengineering, 2019, 卷号: 28, 期号: 1, 页码: 1
作者:
Abbas Ghulam
;
Hammoudeh Shawkat
;
Shahzad Syed Jawad Hussain
;
Wang Shouyang
;
Wei Yunjie
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浏览/下载:23/0
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提交时间:2020/01/10
returnandvolatilityspilloverseffectsstudyofasianemergingstockmarkets
期刊论文
journalofsystemsscienceandinformation, 2018, 卷号: 6, 期号: 2, 页码: 97
作者:
Roni Bhowmik
;
Abbas Ghulam
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浏览/下载:25/0
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提交时间:2020/01/10
Dynamic return-volatility dependence and risk measure of CoVaR in the oil market: A time-varying mixed copula model
期刊论文
ENERGY ECONOMICS, 2017, 卷号: 68, 页码: 53-65
作者:
Liu, Bing-Yue
;
Ji, Qiang
;
Fan, Ying
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/12/30
Return-volatility dependence
Implied volatility index
Oil market
Risk spillover
Time-varying mixed copula model
Asymmetric spillover effects between the Shanghai and Hong Kong stock markets: evidence from quantile lagged regression
期刊论文
Applied Economics, 2017, 卷号: Vol.49 No.9, 页码: 886-902
作者:
Zhu, HM
;
Tang, YL
;
Guo, P
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2019/12/31
Return spillovers
volatility spillovers
currency spillovers
the 2008 global financial crisis
quantile lagged regression
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