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Optimal investment for insurer with jump-diffusion risk process
期刊论文
2010, 2010
Yang, HL
;
Zhang, LH
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浏览/下载:3/0
An insurance risk model with stochastic volatility
其他
2010-01-01
Chi, Yichun
;
Jaimungal, Sebastian
;
Lin, X. Sheldon
收藏
  |  
浏览/下载:4/0
  |  
提交时间:2015/11/12
Gerber-Shiu expected discounted penalty function
Integro-differential equation
Singular perturbation theory
Stochastic volatility
Perturbed compound Poisson risk process
Phase-type distribution
Ornstein-Uhlenbeck process
EXPECTED DISCOUNTED PENALTY
DEFECTIVE RENEWAL EQUATION
JUMP-DIFFUSION
RUIN
MOMENTS
TIME
APPROXIMATIONS
SURPLUS
OPTIONS
DEFICIT
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