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	Valuing equity-linked guaranteed minimum death benefits with European-style Asian payoffs under a regime switching jump-diffusion model 期刊论文 COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE AND NUMERICAL SIMULATION, 2024, 卷号: 128, 页码: 19 作者: Wang, Yayun; Liu, Shengda 收藏 \| 浏览/下载：2/0 \| 提交时间：2023/12/21 Regime-switching Levy model Complex Fourier series method European-style Asian option payoffs GMDB
	Refined basic couplings and Wasserstein-type distances for SDEs with Levy noises 期刊论文 STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS, 2019, 卷号: 129, 期号: 9, 页码: 3129-3173 作者: Luo, Dejun; Wang, Jian 收藏 \| 浏览/下载：51/0 \| 提交时间：2020/01/10 Refined basic coupling Levy jump process Wasserstein-type distance Strong ergodicity
	Occupation times of Levy-driven Ornstein-Uhlenbeck processes with two-sided exponential jumps and applications 其他 2017-01-01 Zhou, Jiang; Wu, Lan; Bai, Yang 收藏 \| 浏览/下载：5/0 \| 提交时间：2017/12/03 Ornstein-Uhlenbeck process Occupation times Exit problem DIFFUSION-PROCESSES STEP OPTIONS EXIT TIMES
	Dynamical mechanism of Levy flight driven by the nonlinear friction 期刊论文 ACTA PHYSICA SINICA, 2016, 卷号: 65, 期号: 16, 页码: 160502 作者: Liu, J; Chen, XB; Xu, DH; Li, X; Chen, XS 收藏 \| 浏览/下载：13/0 \| 提交时间：2019/04/08 dynamical continuous time random walk ANOMALOUS DIFFUSION nonlinear friction STOCHASTIC-PROCESS Levy flights WALKS periodic potential CONVERGENCE MODELS
	Occupation times of hyper-exponential jump diffusion processes with application to price step options 其他 2016-01-01 Wu, Lan; Zhou, Jiang 收藏 \| 浏览/下载：5/0 \| 提交时间：2017/12/03 Occupation times Laplace transform Step options NEGATIVE LEVY PROCESSES 1ST PASSAGE TIMES LAPLACE TRANSFORMS MODELS
	Heat kernels and analyticity of non-symmetric jump diffusion semigroups 期刊论文 PROBABILITY THEORY AND RELATED FIELDS, 2016, 卷号: 165, 期号: 1-2 作者: Chen, Zhen-Qing; Zhang, Xicheng 收藏 \| 浏览/下载：11/0 \| 提交时间：2019/12/05 Heat kernel estimate Fractional derivative estimate Non-symmetric stable-like operator Levi's method Martingale problem Discontinuous Markov process Levy system Stable process Stochastic differential equation
	Dynamical continuous time random walk 期刊论文 EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B, 2015, 卷号: 88, 期号: 4, 页码: 88 作者: Liu, J; Yang, B; Chen, XS; Bao, JD 收藏 \| 浏览/下载：16/0 \| 提交时间：2016/11/21
	Valuing equity-linked death benefits with a threshold expense strategy 其他 2015-01-01 Zhou, Jiang; Wu, Lan 收藏 \| 浏览/下载：5/0 \| 提交时间：2017/12/03 Equity-linked products Guaranteed minimum death benefits Threshold expense strategy Refracted Levy process Ito&apos VARIABLE ANNUITY GUARANTEES STATE-DEPENDENT FEES OPTIONS MODELS s formula
	Occupation times of refracted double exponential jump diffusion processes 其他 2015-01-01 Zhou, Jiang; Wu, Lan 收藏 \| 浏览/下载：3/0 \| 提交时间：2017/12/03 Occupation times Refracted Levy process Laplace transform Two-sided exit problem 1ST PASSAGE TIMES LEVY PROCESSES
	The time of deducting fees for variable annuities under the state-dependent fee structure 其他 2015-01-01 Zhou, Jiang; Wu, Lan 收藏 \| 浏览/下载：5/0 \| 提交时间：2017/12/03 Variable annuities State-dependent fee Hyper-exponential jump diffusion process Laplace transform Refracted Levy process REFRACTED LEVY PROCESSES LINKED DEATH BENEFITS OCCUPATION TIMES OPTIONS MODELS

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