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Sign-based portmanteau test for ARCH-type models with heavy-tailed innovations
期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2015, 卷号: 189, 期号: 2, 页码: 313-320
作者:
Chen, Min
;
Zhu, Ke
收藏
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浏览/下载:16/0
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提交时间:2018/07/30
ARCH-type model
Heavy-tailed innovation
LAD estimator
Model diagnostics
Sign-based portmanteau test
SCAD-Penalized Least Absolute Deviation Regression in High-Dimensional Models
期刊论文
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 2015, 卷号: 44, 页码: 2452-2472
作者:
Wang, Mingqiu
;
Song, Lixin
;
Tian, Guo-Liang
收藏
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浏览/下载:7/0
  |  
提交时间:2019/12/09
Empirical process
LAD-SCAD estimator
Oracle property
Rank correlation screening
Stochastic equicontinuity
Variable selection
Empirical Likelihood for AR-ARCH Models Based on LAD Estimation
其他
2012-01-01
Li, Jin-yu
;
Liang, Wei
;
He, Shu-yuan
收藏
  |  
浏览/下载:5/0
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提交时间:2015/11/12
AR-ARCH model
confidence region
empirical likelihood
LAD estimation
ABSOLUTE DEVIATIONS ESTIMATION
TIME-SERIES MODELS
GARCH MODELS
AUTOREGRESSIVE MODELS
CONFIDENCE-REGIONS
INFINITE VARIANCE
ERRORS
Empirical likelihood for LAD estimators in infinite variance ARMA models
其他
2011-01-01
Li, Jinyu
;
Liang, Wei
;
He, Shuyuan
收藏
  |  
浏览/下载:4/0
  |  
提交时间:2015/11/12
ARMA model
Infinite variance
Empirical likelihood
LAD estimation
TIME-SERIES
CONFIDENCE-REGIONS
Empirical likelihood for the smoothed LAD estimator in infinite variance autoregressive models
其他
2010-01-01
Li, Jinyu
;
Liang, Wei
;
He, Shuyuan
;
Wu, Xianbin
收藏
  |  
浏览/下载:2/0
  |  
提交时间:2015/11/12
LAD estimation
Infinite variance
Empirical likelihood
Kernel function
CONFIDENCE-REGIONS
TIME-SERIES
Cooperative recurrent neural networks for the constrained L-1 estimator
期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON SIGNAL PROCESSING, 2007, 卷号: 55, 页码: 3192-3206
作者:
Xia, Youshen
;
Kamel, Mohamed S.
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/11/26
global convergence
constrained least absolute deviation (LAD) estimation
cooperative recurrent neural networks (CRNNs)
linear parameter estimation
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