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Stochastic volatility double-jump-diffusions model: the importance of distribution type of jump amplitude
期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS, 2017, 卷号: 94, 页码: 989-1014
作者:
Sun, Youfa
;
Liu, Caiyan
;
Guo, Shimin
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/11/26
Fourier cosine method
volatility smile/smirk
volatility sadness
exponential distribution
jump-diffusion
Heston
Dynamical mechanism of Levy flight driven by the nonlinear friction
期刊论文
ACTA PHYSICA SINICA, 2016, 卷号: 65, 期号: 16, 页码: 160502
作者:
Liu, J
;
Chen, XB
;
Xu, DH
;
Li, X
;
Chen, XS
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浏览/下载:20/0
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提交时间:2017/10/13
Dynamical Continuous Time Random Walk
Nonlinear Friction
Levy Flights
Periodic Potential
Dynamical mechanism of Levy flight driven by the nonlinear friction
期刊论文
ACTA PHYSICA SINICA, 2016, 卷号: 65, 期号: 16, 页码: 160502
作者:
Liu, J
;
Chen, XB
;
Xu, DH
;
Li, X
;
Chen, XS
收藏
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浏览/下载:13/0
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提交时间:2019/04/08
dynamical continuous time random walk
ANOMALOUS DIFFUSION
nonlinear friction
STOCHASTIC-PROCESS
Levy flights
WALKS
periodic potential
CONVERGENCE
MODELS
Exponential Stability of Stochastic Evolution Jump-Diffusions Driven by Impulses
会议论文
第35届中国控制会议, 中国四川成都, 2016-07-27
作者:
Jiang Feng*
;
Yang Hua
;
Shen Yi
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/12/27
Exponential stability
Mild solution
Stochastic evolution jump-diffusions
Impulses
Large deviations of mean-field stochastic differential equations with jumps
期刊论文
STATISTICS & PROBABILITY LETTERS, 2015, 卷号: 96
作者:
Cai, Yujie
;
Huang, Jianhui
;
Maroulas, Vasileios
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/05
Mean-field stochastic differential equation
Poisson random measure
Jump-diffusions
Weak convergence method
Uniform large deviation principle
Relationship between maximum principle and dynamic programming for stochastic differential games of jump diffusions
期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL, 2014, 卷号: 87, 期号: 4, 页码: 693-703
作者:
Shi, Jingtao
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浏览/下载:8/0
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提交时间:2019/12/17
dynamic programming
stochastic differential games
model uncertainty
portfolio optimisation
stochastic optimal control
jump diffusions
maximum principle
backward stochastic differential equation
Relationship between maximum principle and dynamic programming principle for stochastic recursive optimal control problems of jump diffusions
期刊论文
Optimal Control Applications and Methods, 2014, 卷号: 35, 期号: 1, 页码: 61-76
作者:
Jingtao Shi
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2019/12/17
Stochastic optimal control
Recursive utility
Backward stochastic differential equation
Jump diffusions
Maximum principle
Dynamic programming principle
Parameter estimation and model testing for Markov processes via conditional characteristic functions
其他
2013-01-01
Chen, Song X.
;
Peng, Liang
;
Yu, Cindy L.
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2015/11/13
conditional characteristic function
diffusion processes
empirical likelihood
kernel smoothing
Levy-driven processes
EMPIRICAL CHARACTERISTIC FUNCTION
CONTINUOUS-TIME PROCESSES
JUMP-DIFFUSIONS
TERM STRUCTURE
LIKELIHOOD
REGRESSION
SERIES
INFERENCE
FORM
Nonzero-Sum Stochastic Differential Game between Controller and Stopper for Jump Diffusions
期刊论文
ABSTRACT AND APPLIED ANALYSIS, 2013, 卷号: 2013, 页码: -
作者:
Wang, Yan
;
Song, Aimin
;
Zheng, Cheng-De
;
Feng, Enmin
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/12/11
Optimal quitting in a dynamic agency problem for jump diffusions
期刊论文
Journal of Information and Computational Science, 2013, 卷号: 10, 页码: 4975-4983
作者:
Wang Y.
;
Song A.
;
Feng E.
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/12/13
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