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浏览/检索结果: 共2条，第1-2条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Management strategies for a defined contribution pension fund under the hybrid stochastic volatility model 期刊论文 COMPUTATIONAL & APPLIED MATHEMATICS, 2019, 卷号: 38 作者:  Mwanakatwe, Patrick Kandege;  Song, Lixin;  Hagenimana, Emmanuel;  Wang, Xiaoguang 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/02 DC pension fund  Stochastic optimal control  Heston-Hull-White model  Optimal portfolio  CRRA utility function   Analysis of an affine version of the Heston-Hull-White option pricing partial differential equation 期刊论文 APPLIED NUMERICAL MATHEMATICS, 2013, 卷号: 72, 期号: [db:dc_citation_issue], 页码: 143-159 作者:  Guo, Shimin;  Grzelak, Lech A.;  Oosterlee, Cornelis W. 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/10 Heston-Hull-White model  ADI scheme  Error analysis  COS method