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A fast Euler-Maruyama method for fractional stochastic differential equations
期刊论文
JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTING, 2022, 页码: 19
作者:
Zhang, Jingna
;
Tang, Yifa
;
Huang, Jianfei
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2023/02/07
Fractional stochastic differential equations
Euler-Maruyama method
Sum-of-exponentials approximation
Strong convergence
Computational efficiency
Robustness analysis on the pricing of some options on two assets with delays
期刊论文
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2019, 卷号: Vol.532, 页码: 121883
作者:
Lisha Lin
;
Yaqiong Li
;
Jianhong Wu
;
Ge Li
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浏览/下载:10/0
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提交时间:2019/12/13
Delay
Robustness
Two-asset options
Euler–Maruyama approximation
Robustness analysis on the pricing of some options on two assets with delays
期刊论文
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS, 2019, 卷号: Vol.532
作者:
Lin, LS
;
Li, YQ
;
Wu, JH
;
Li, G
收藏
  |  
浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/12/17
Delay
Robustness
Two-asset options
Euler Maruyama approximation
The pricing of European options on two underlying assets with delays
期刊论文
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2018, 卷号: Vol.495, 页码: 143-151
作者:
Lin, LS
;
Li, YQ
;
Wu, J
收藏
  |  
浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/26
Option pricing
Multiple underlying assets
Delay
Martingale
Euler–Maruyama approximation
The moment exponential stability criterion of nonlinear hybrid stochastic differential equations and its discrete approximations
期刊论文
PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY OF EDINBURGH SECTION A-MATHEMATICS, 2016, 卷号: 146, 期号: 6, 页码: 1303-1328
作者:
Zong, Xiaofeng
;
Wu, Fuke
;
Huang, Chengming
收藏
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浏览/下载:22/0
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提交时间:2018/07/30
hybrid SDEs
moment exponential stability
Markov chain
Euler-Maruyama approximation
backward Euler-Maruyama approximation
split-step backward Euler-Maruyama approximation
The state equations methods for stochastic control problems
期刊论文
Numerical mathematics-theory methods and applications, 2010, 卷号: 3, 期号: 1, 页码: 79-96
作者:
Wang, Lijin
;
Bai, Fengshan
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浏览/下载:33/0
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提交时间:2019/05/10
Stochastic optimal control
Markov chain approximation
Euler-maruyama discretisation
Midpoint rule
Predictor-corrector methods
Portfolio management
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