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A股市场分层指数的动态相关性研究:基于偏斜分布VAR-DCC-GARCH模型
期刊论文
经济界, 2019, 页码: 22-31
作者:
刘洋
;
魏正华
;
马杰
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/30
动态相关性
大小盘股
DCC-GARCH模型
APEC主要成员股票市场的联动性动态变化——基于DCC-GARCH模型的实证研究
期刊论文
大连理工大学学报(社会科学版), 2018, 卷号: 39, 页码: 24-31
作者:
李竹薇
;
付媛
;
邱雨虹
;
康晨阳
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2019/12/02
APEC
股票市场
联动性动态变化
DCC-GARCH模型
“沪港通”开通前后沪、港股市间信息溢出与动态相关性研究——基于VAR-GARCH-DCC模型的检验
期刊论文
2018, 卷号: 30, 期号: 2, 页码: 80
作者:
丁肖丽[1]
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/12/17
沪港通
均值溢出
波动溢出
动态相关性
“深港通”政策下深港股市的动态联动性研究——基于GJR-GARCH-DCC模型的实证分析
期刊论文
区域金融研究, 2018, 期号: 11, 页码: 5-14
作者:
王涛[1]
;
董梅生[2]
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/24
“深港通”
股市联动
溢出效应
DCC-GARCH
欧盟碳期货价格影响因素分析
期刊论文
环境经济研究, 2018, 卷号: 3, 页码: 19-31
-
收藏
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浏览/下载:12/0
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提交时间:2020/01/03
欧盟排放交易体系
碳期货价格
DCC-GARCH模型
黄金双重属性联动避险与危机抵御分析
期刊论文
学习与探索, 2017, 期号: 2017年07期, 页码: 123-129+192
作者:
杨楠
;
邱昶
;
方茜
收藏
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2019/09/18
黄金
双重属性
联动避险
DCC-GARCH模型
时变T-Copula模型
基于DCC-GARCH的中国大宗商品金融化研究
期刊论文
国际商务研究, 2017, 期号: 2017年05期, 页码: 75-83
作者:
刘映琳
;
鞠卓
;
刘永辉
收藏
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2019/09/18
大宗商品期货
波动率溢出
DCC-GARCH
金融化
美元价格与原油价格之间的波动溢出效应研究
期刊论文
云南财经大学学报, 2017, 卷号: 33, 页码: 112-122
作者:
马林
;
薛星群
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/02
原油价格
美元实际有效汇率
DCC-GARCH模型
溢出指数模型
经济危机
民间借贷会引发银行违约风险吗?——来自温州的实证研究
期刊论文
东岳论丛, 2017, 卷号: 38, 期号: 06, 页码: 76-83
作者:
张笑
;
胡金焱
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/12/16
民间借贷
银行不良贷款率
DCC-GARCH模型
SVAR模型
金融风险
农村金融
国内外碳交易市场价格联动性分析——基于DCC-GARCH模型
期刊论文
生态经济, 2017, 卷号: 33, 页码: 48-51,89
作者:
王晓宇
;
罗东坤
;
接桂馨
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2020/01/03
碳交易市场
DCC-GARCH
动态相关系数
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