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Understanding the linkage-dependence structure between oil and gas markets: A new perspective 期刊论文
ENERGY, 2022, 卷号: 257, 页码: 18
作者:  Wei, Zhaohao;  Chai, Jian;  Dong, Jichang;  Lu, Quanying
收藏  |  浏览/下载：12/0  |  提交时间：2023/02/07
Systemically important financial institutions in China: from view of tail risk spillover network 期刊论文
APPLIED ECONOMICS LETTERS, 2021, 页码: 7
作者:  Yang, Xin;  Chen, Shan;  Liu, Zhifeng;  Yang, Xiaoguang;  Huang, Chuangxia
收藏  |  浏览/下载：54/0  |  提交时间：2021/10/26
How do sovereign credit default swap spreads behave under extreme oil price movements? Evidence from G7 and BRICS countries 期刊论文
FINANCE RESEARCH LETTERS, 2020, 卷号: 34
作者:  Wang, Jun;  Sun, Xiaolei;  Li, Jianping
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2021/01/16
Assessing the extreme risk spillovers of international commodities on maritime markets: A GARCH-Copula-CoVaR approach 期刊论文
INTERNATIONAL REVIEW OF FINANCIAL ANALYSIS, 2020, 卷号: 68
作者:  Sun, Xiaolei;  Liu, Chang;  Wang, Jun;  Li, Jianping
收藏  |  浏览/下载：21/0  |  提交时间：2021/01/16
耦合风险视角下基于GARCH-Copula模型的基金组合风险研究 期刊论文
管理科学学报, 2019, 卷号: 第6期
作者:  胡扬斌;  谢赤;  曹玺
收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2019/12/13
Pair-Copula在金融市场风险传染分析上的应用 期刊论文
2019, 页码: 3-4
作者:  张梦媛;  卢俊香
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/20
Risk measurement of global stock markets: A factor copula-based GJR-GARCH approach 会议论文
2nd International Conference on Physics, Mathematics and Statistics, ICPMS 2019, May 22, 2019 - May 24, 2019
作者:  Song, Quanrui;  Liu, Jianxu;  Sriboonchitta, Songsak
收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/12/31
基于高频数据的投资组合VaR测度研究 学位论文
2018
作者:  袁洪
收藏  |  浏览/下载：9/0  |  提交时间：2019/12/13
基于Archimedean Copula-GARCH模型的沪深股市相关性分析 期刊论文
2018, 卷号: 36, 页码: 2016-2020
作者:  侯叶子;  卢俊香
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/20
基于Pair-Copula模型金融市场风险传染的相关性分析 期刊论文
2018, 卷号: 37, 页码: 94-95
作者:  张梦媛;  卢俊香
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/20

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