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Assessing Potentiality of Support Vector Machine Method in Crude Oil Price Forecasting
期刊论文
EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, 2017, 卷号: 13, 期号: 12, 页码: 7893-7904
作者:
Yu, Lean
;
Zhang, Xun
;
Wang, Shouyang
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提交时间:2018/07/30
support vector machines
artificial neural networks
ARIMA model
ARFIMA model
Markov-switching ARFIMA model
Forecasting RMB Exchange Rate Based on a Nonlinear Combination Model of ARFIMA, SVM, and BPNN
期刊论文
Mathematical Problems in Engineering, 2015, 卷号: Vol.2015
作者:
Xie, Chi
;
Mao, Zhou
;
Wang, Gang-Jin
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浏览/下载:3/0
  |  
提交时间:2019/12/31
基于ARFIMA-FIAPARCH-MCopula的亚洲新兴股市联动效应研究
期刊论文
2014
李川
;
贺莹
;
林宇
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2016/05/17
亚洲新兴股市
联动效应
混合Copula
风险传染
Asian emerging stock markets
comovements
mixed-copula
risk contagions
基于ARFIMA-WRBV-VaR的中国股市风险研究 Risk Research for Chinese Stock Market Based on ARFIMA-WRBV-VaR Model
期刊论文
2013, 卷号: 35, 页码: 9-14
作者:
傅强[1]
;
伍习丽[2]
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/11/28
Forecasting a long memory process subject to structural breaks
期刊论文
http://dx.doi.org/10.1016/j.jeconom.2013:04.006, 2013
Wang, Cindy Shin-Huei
;
Bauwens, Luc
;
Hsiao, Cheng
;
萧政
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2015/07/22
TIME-SERIES
MODEL
VOLATILITY
SELECTION
RANGE
Wind speed forecasting based on ARFIMA-EGARCH model
期刊论文
BioTechnology: An Indian Journal, 2013, 卷号: 8, 期号: 4, 页码: 559-562
作者:
Liu, Xueting
;
Wang, Youquan
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/12/23
中国通货膨胀的长记忆性和条件异方差性
学位论文
2012, 2012
赵文君
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2016/02/14
长期记忆性
通货膨胀
ARFIMA-NM-GARCH模型
Long Memory
Inflation
ARFIMA-NM-GARCH Model
Using ARFIMA Model to Calculate and Forecast Realized Volatility of High Frequency Stock Market Index Data
期刊论文
TECHNOLOGY FOR EDUCATION AND LEARNING, 2012, 卷号: 136, 页码: 427-434
作者:
Mai, Yulin
;
Li, Xia
;
Zhao, Jing
;
Luo, Dengyue
收藏
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2019/12/23
high frequency data
realized volatility
optimal sampling frequency
ARFIMA model
Carbon price volatility: Evidence from EU ETS
期刊论文
APPLIED ENERGY, 2011, 卷号: 88, 期号: 3, 页码: 9,590-598
Feng, ZH
;
Zou, LL
;
Wei, YM
收藏
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浏览/下载:40/0
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提交时间:2012/11/12
Carbon price
Carbon market
EU ETS
Nonlinear dynamics
Feedback mechanism
Heterogeneous environment
不同频率数据在金融市场VaR测度中的对比研究——基于低频、高频与超高频数据模型
期刊论文
2011
苗晓宇
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2016/05/17
风险测度
高频数据
已实现波动
UHF-GARCH模型
risk measure
high frequency data
realized volatility
UHF-GARCH
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