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浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 On Estimating the Integrated Co-Volatility Using Noisy High-Frequency Data with Jumps 期刊论文 COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 2013, 卷号: 42, 期号: 21, 页码: 3889-3901 作者:  Jing, BY;  Li, CX;  Liu, Z 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2015/12/16 Central limit theorem  Co-volatility  High-frequency data  Ito semi-martingale  Jumps  Microstructure noise  Primary 60F05  60F17  Secondary 60G51  60G07   Kernel estimators of the ROC curve are better than empirical 期刊论文 STATISTICS & PROBABILITY LETTERS, 1999, 卷号: 44, 期号: 3, 页码: 221-228 作者:  Lloyd, CJ;  Yong, Z 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2018/07/30 relative deficiency  empirical estimator  kernel estimator  ROC curve   A strong representation of the product-limit estimator for left truncated and right censored data 期刊论文 JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS, 1999, 卷号: 69, 期号: 2, 页码: 261-280 作者:  Zhou, Y;  Yip, PSF 收藏  |  浏览/下载：14/0  |  提交时间：2018/07/30 truncated data  censored data  product-limit estimator  almost sure representation