×
验证码:
换一张
忘记密码?
记住我
CORC
首页
科研机构
检索
知识图谱
申请加入
托管服务
登录
注册
在结果中检索
科研机构
西安交通大学 [2]
数学与系统科学研究院 [2]
武汉大学 [2]
上海财经大学 [2]
厦门大学 [1]
北京大学 [1]
更多...
内容类型
期刊论文 [10]
学位论文 [3]
其他 [1]
发表日期
2020 [2]
2019 [1]
2018 [2]
2015 [1]
2014 [2]
2008 [3]
更多...
×
知识图谱
CORC
开始提交
已提交作品
待认领作品
已认领作品
未提交全文
收藏管理
QQ客服
官方微博
反馈留言
浏览/检索结果:
共14条,第1-10条
帮助
已选(
0
)
清除
条数/页:
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
排序方式:
请选择
作者升序
作者降序
题名升序
题名降序
发表日期升序
发表日期降序
提交时间升序
提交时间降序
资产配置模型研究进展及其在寿险公司的应用评述
期刊论文
中国经贸导刊(中), 2020, 期号: 2020-12, 页码: 101-103
作者:
王颖
;
姚萌超
;
方景芳
收藏
  |  
浏览/下载:2/0
  |  
提交时间:2020/12/18
资产配置
资产配置模型
寿险公司
基于VaR的风险平价投资策略及应用
期刊论文
系统工程学报, 2020, 卷号: 35, 期号: 5, 页码: 623-631,641
作者:
赵大萍
;
房勇
收藏
  |  
浏览/下载:14/0
  |  
提交时间:2021/01/14
portfolio
risk parity
VaR
global minimum variance portfolio
equal weighted portfolio
投资组合
风险平价
VaR
全局最小方差组合
等权组合
外汇欧式期权在市场不完备下的对冲误差分析
期刊论文
系统工程理论与实践, 2019, 卷号: 39.0, 期号: 011, 页码: 2739-2749
作者:
彭程
;
李爽
;
包莹
;
赵延龙
收藏
  |  
浏览/下载:0/0
  |  
提交时间:2021/01/14
外汇欧式期权
Delta对冲
对冲误差
摩擦系数
股票担保券自适应折算率模型研究
学位论文
2018
作者:
田轲
收藏
  |  
浏览/下载:1/0
  |  
提交时间:2019/11/26
股票担保券
折算率
多因子
风险回测
风险平价
高阶矩风险平价模型能否改善投资绩效?——来自中国市场的验证
期刊论文
《金融发展研究》, 2018, 卷号: 0, 页码: 10-15
作者:
于孝建[1,2]
收藏
  |  
浏览/下载:4/0
  |  
提交时间:2019/04/22
风险平价模型
高阶矩 相关性
关于欧式缺口期权定价模型的研究
期刊论文
2015, 2015
张艳,孙彤
收藏
  |  
浏览/下载:1/0
  |  
提交时间:2017/06/15
风险中性估值,缺口期权,期权定价
跳扩散的分数布朗运动下欧式幂期权的定价研究
期刊论文
内蒙古大学学报(自然科学版), 2014, 期号: 02, 页码: 137-144
作者:
毛志娟
;
梁治安
收藏
  |  
浏览/下载:1/0
  |  
提交时间:2019/08/24
跳扩散过程
分数布朗运动
幂期权
等价鞅
涨跌平价公式
基于耐用消费品的长期风险模型:来自外汇市场的证据
学位论文
2014, 2014
张雅娟
收藏
  |  
浏览/下载:4/0
  |  
提交时间:2016/01/12
长期风险
耐用消费品
外汇溢价
Long Run Risk
Durable Consumption
Currency Premium
“不规则”联动汇率与股价的研究
期刊论文
上海金融, 2008, 期号: 2008年04期, 页码: 69-73
作者:
丁剑平
收藏
  |  
浏览/下载:1/0
  |  
提交时间:2019/09/18
汇率与股价相关性
汇率货币主义分析法
国际资产定价模型
利率平价论
基于利率平价模型预测我国利率、汇率的变化
期刊论文
商业文化(学术版), 2008, 期号: 1, 页码: 80
作者:
孙静
;
邹晓青
收藏
  |  
浏览/下载:1/0
  |  
提交时间:2019/12/18
人民币汇率
风险厌恶
市场供求
完全自由兑换
浮动汇率制
货币存款
全球化
即期汇率
投资者
利率平价理论
©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by
CSpace