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会议论文 [1]
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2011 [8]
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发表日期:2011
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沪深300股指期货定价研究
学位论文
2011, 2011
苏圳泷
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提交时间:2016/02/14
股指期货
定价模型
无套利原理
完全市场
不完全市场
Stock Index Futures
Pricing Model
No-Arbitrage Principle
沪深300股指期货与现货的相关性研究
学位论文
2011, 2011
徐鑫
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2016/02/14
沪深300股指期货
DCC-GARCH模型
动态相关性
HuShen300 stock index future
DCC-MGARCH mode
Dynamic Correlation
沪深300股指期货市场价格发现功能的比较研究——基于与恒生指数股指期货对比的视角
学位论文
2011, 2011
赵灵
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2016/02/14
含外生变量的向量自回归模型
沪深300股指期货
价格发现功能
Vector autoregressive model with exogenous variables
Hushen 300 index futures
Price discovery function
股指期货的推出对我国股市波动性和流动性的变动影响及对策研究
学位论文
2011, 2011
黄添勇
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2016/02/14
沪深300股指期货
波动性
流动性
套期保值
HuShen 300 Stock Index Future
Volatility
Liquidity
Hedging
沪深300股指期货市场无风险套利及其功能研究
学位论文
2011, 2011
张小雅
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2016/02/14
无风险套利
价格发现
平抑股价
Risk-free Arbitrage
Price Discovery
Stabilizing Stock Price
大陆和台湾股指期货价格发现功能的比较研究
学位论文
2011, 2011
王云静
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2016/02/14
价格发现
协整关系
Granger因果关系
Price Discovery
Cointegration Test
Granger Causality Test
股指期货市场和现货市场价格发现功能研究
学位论文
2011, 2011
柯自聪
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2016/02/14
股指期货
价格发现功能
误差修正模型
stock index futures
price discovery function
error correction model
Which Can Better Describe Chinese Stock Market between Shanghai Composite Index and Constituent Stock Index
会议论文
3rd International Conference on Financial Risk and Corporate Finance Management, Dalian, PEOPLES R CHINA
作者:
Huang Feixue
;
Wang Zhihua
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/12/18
Shanghai Composite Index
Hushen 300
Chinese stock market
SSE 180
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